PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с EOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с EOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT).

BFEB и EOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. EOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и EOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и EOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%17.58%22.35%-6.76%3.73%
EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October		1.54%22.03%9.66%6.26%-10.75%-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 1.54%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

EOCT

1 день
0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
1.54%
6 месяцев
3.45%
1 год
20.63%
3 года*
11.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с EOCT:
EOCT с YSEPEOCT с MARTEOCT с KBUFEOCT с IJULEOCT с FOCTEOCT с PAUGEOCT с PLTM

Сравнение комиссий BFEB и EOCT

BFEB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.

EOCT
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Доходность на риск

BFEB vs. EOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EOCT
Ранг доходности на риск EOCT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOCT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOCT: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOCT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c EOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBEOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.97

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.76

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.15

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

12.96

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. EOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа EOCT равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и EOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBEOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.97

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.50

+0.30

Корреляция

Корреляция между BFEB и EOCT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и EOCT

Ни BFEB, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и EOCT

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и EOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBEOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-20.35%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-6.57%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-3.63%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-5.88%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.60%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и EOCT

Текущая волатильность для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) составляет 4.03%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что BFEB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBEOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

4.43%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

6.63%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

10.49%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

11.41%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

11.41%

+2.92%