PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BFEB с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BFEB с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

BFEB и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BFEB - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index February Series. Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BFEB и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BFEB и AAPR

2026 (YTD)20252024
BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February		-1.28%12.99%9.76%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, BFEB показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

BFEB

1 день
0.71%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
1.50%
1 год
15.49%
3 года*
14.52%
5 лет*
10.39%
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с BFEB:
BFEB с BJANBFEB с GJULBFEB с NJANBFEB с PJUNBFEB с SCHDBFEB с BUFRBFEB с VOO
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с XDOCAAPR с JULQ

Сравнение комиссий BFEB и AAPR

И BFEB, и AAPR имеют комиссию равную 0.79%.

BFEB
Innovator S&P 500 Buffer ETF - February
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

BFEB vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BFEB
Ранг доходности на риск BFEB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFEB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFEB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFEB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFEB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFEB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFEB c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BFEBAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.85

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.78

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.59

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.45

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.84

16.47

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BFEB vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFEB на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFEB и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BFEBAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.85

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.60

-0.80

Корреляция

Корреляция между BFEB и AAPR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BFEB и AAPR

Ни BFEB, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BFEB и AAPR

Максимальная просадка BFEB за все время составила -26.37%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFEB и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

BFEBAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.37%

-5.99%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-4.22%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

0.00%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-0.48%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.63%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BFEB и AAPR

Innovator S&P 500 Buffer ETF - February (BFEB) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что BFEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BFEBAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

0.66%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

1.52%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

5.41%

+7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

4.94%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

4.94%

+9.39%