Сравнение BFAP с ZCSH
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs 1002.48% for ZCSH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BFAP charges 0.90%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 41.32%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 47.90%
- С начала года
- 41.32%
- 6 месяцев
- 72.54%
- 1 год
- 1,002.48%
- 3 года*
- 185.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 41.32% | 984.14% |
Correlation
The correlation between BFAP and ZCSH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
BFAP
ZCSH
Сравнение BFAP c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.48 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 14.55 | -15.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 28.49 | -29.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 6.10 | -7.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.10 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и ZCSH
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -93.73% | +62.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -69.62% | +38.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -15.71% | -15.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -74.41% | +63.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 35.49% | -18.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и ZCSH
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.59%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 48.45%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 48.45% | -44.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 94.06% | -76.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 166.02% | -144.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 136.87% | -116.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 136.87% | -116.30% |
Сравнение комиссий BFAP и ZCSH
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и ZCSH
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and ZCSH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (48.45%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs ZCSH's -93.73%.
On 1-year performance, ZCSH leads with 1002.48% vs -24.44% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZCSH has performed better with a 1002.48% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: First Trust and Grayscale. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор