Сравнение BFAP с ILS
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -25.68% vs 7.81% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -22.18%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.27%.
BFAP
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -22.50%
- 1 год
- -25.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -22.18% | 8.90% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.27% | 5.19% |
Correlation
The correlation between BFAP and ILS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. ILS — Ранг доходности на риск
BFAP
ILS
Сравнение BFAP c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.69 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 14.18 | -14.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 52.13 | -53.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и ILS
Максимальная просадка BFAP за все время составила -33.31%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.31% | -2.46% | -30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.31% | -0.55% | -32.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.37% | 0.00% | -32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.64% | -0.54% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.39% | 0.15% | +18.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и ILS
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 0.84% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.92% | 1.68% | +15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 2.58% | +18.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.47% | 3.77% | +16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 3.77% | +16.70% |
Сравнение комиссий BFAP и ILS
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и ILS
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности ILS в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.38% | 18.97% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.05% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and ILS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (5.22%) compared to ILS (0.84%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -33.31% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.81% vs -25.68% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.81% return vs -25.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
BFAP has the higher dividend yield at 24.38%, compared with 8.05% for ILS.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Brookmont. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор