Сравнение BFAP с ILS
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs 7.67% for ILS. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 1.81%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 1.81% | 5.43% |
Correlation
The correlation between BFAP and ILS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. ILS — Ранг доходности на риск
BFAP
ILS
Сравнение BFAP c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.62 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 13.93 | -14.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 46.57 | -48.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 2.79 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.90 | -2.49 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и ILS
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки ILS в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -1.56% | -29.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -0.55% | -30.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | 0.00% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -0.25% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 0.17% | +16.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и ILS
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 0.88% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 1.69% | +15.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 2.77% | +18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 3.38% | +17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 3.38% | +17.19% |
Сравнение комиссий BFAP и ILS
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и ILS
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности ILS в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.09% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and ILS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (3.59%) compared to ILS (0.88%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs ILS's -1.56%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.67% vs -24.44% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.67% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 8.09% for ILS.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Brookmont. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор