Сравнение BFAP с CBTO
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.32%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | -13.09% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.32% | -13.82% |
Correlation
The correlation between BFAP and CBTO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. CBTO — Ранг доходности на риск
BFAP
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BFAP c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и CBTO
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -21.27% | -12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -21.15% | -10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -15.78% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 11.88% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 11.88% | +8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 11.88% | +8.37% |
Сравнение комиссий BFAP и CBTO
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и CBTO
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and CBTO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 24.06%, compared with 0.24% for CBTO.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор