Сравнение BFAP с CBOL
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.03%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | -10.13% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between BFAP and CBOL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BFAP
CBOL
Сравнение BFAP c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -1.80 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и CBOL
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -4.91% | -26.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -4.64% | -26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -3.21% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 3.88% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 3.88% | +16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 3.88% | +16.69% |
Сравнение комиссий BFAP и CBOL
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и CBOL
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BFAP and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 1.83% for CBOL.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор