Сравнение BFAP с BTRN
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BFAP returned -29.32% vs -25.49% for BTRN. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -21.16%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
BFAP
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -26.27%
- С начала года
- -21.16%
- 1 год
- -29.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -21.16% | 8.90% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 3.58% |
Correlation
The correlation between BFAP and BTRN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.65 |
The correlation between BFAP and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BFAP
BTRN
Сравнение BFAP c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFAP | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.72 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.98 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.54 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BTRN
Максимальная просадка BFAP за все время составила -34.15%, что меньше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.15% | -36.97% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.15% | -26.03% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -25.90% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -14.96% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.14% | 16.63% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BTRN
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 2.11% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 10.16% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 17.32% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 30.21% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 30.21% | -9.96% |
Сравнение комиссий BFAP и BTRN
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BTRN
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 24.06%, что меньше доходности BTRN в 31.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 24.06% | 18.97% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and BTRN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (4.52%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -34.15% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -29.32% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -29.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 31.20%, compared with 24.06% for BFAP.
They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.95% for BTRN.
BFAP currently has the higher Sharpe Ratio (-1.37 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор