Сравнение BFAP с BTRN
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BFAP is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs -18.31% for BTRN. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.29%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -12.31%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -9.90%
- 1 год
- -18.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.29% | 3.64% |
Correlation
The correlation between BFAP and BTRN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.67 |
The correlation between BFAP and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BFAP
BTRN
Сравнение BFAP c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.73 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.25 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.93 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.00 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и BTRN
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что меньше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -36.97% | +5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -25.29% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -25.29% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -14.41% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 14.68% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и BTRN
Текущая волатильность для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) составляет 3.59%, в то время как у Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что BFAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 7.24% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 10.35% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 19.91% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 30.96% | -10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 30.96% | -10.39% |
Сравнение комиссий BFAP и BTRN
BFAP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и BTRN
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что меньше доходности BTRN в 30.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% | 0.00% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.60% | 27.76% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and BTRN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTRN has higher volatility (7.24%) compared to BFAP (3.59%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -18.31% vs -24.44% for BFAP. On fees, BFAP is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFAP has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -18.31% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFAP is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BTRN.
BTRN has the higher dividend yield at 30.60%, compared with 23.98% for BFAP.
They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.95% for BTRN.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.93 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор