Сравнение BEZ с SEF
BEZ (Tradr 2X Short BE Daily ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - BEZ tracks the Bloom Energy Corporation (BE) while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. BEZ charges 1.49%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности BEZ и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEZ
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -6.42%
- 10 лет*
- -12.61%
Сравнение доходности по годам BEZ и SEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | -95.00% |
SEF ProShares Short Financials | 0.90% |
Correlation
The correlation between BEZ and SEF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEZ vs. SEF — Ранг доходности на риск
BEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEF
Сравнение BEZ c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short BE Daily ETF (BEZ) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEZ | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEZ и SEF
Максимальная просадка BEZ за все время составила -96.31%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEZ и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -96.51% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -96.28% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.72% | -82.74% | +18.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEZ и SEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEZ | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.90% | 14.39% | +206.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.90% | 17.97% | +202.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.90% | 20.48% | +200.42% |
Сравнение комиссий BEZ и SEF
BEZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEZ и SEF
BEZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.24% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BEZ and SEF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.49% for BEZ.
SEF has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.00% for BEZ.
BEZ tracks Bloom Energy Corporation (BE), while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Tradr and ProShares. Their fees differ too: 1.49% for BEZ and 0.95% for SEF.
Подберите оптимальное распределение для BEZ и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор