Сравнение BEZ с METD
BEZ (Tradr 2X Short BE Daily ETF) and METD (Direxion Daily META Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. BEZ is passively managed, while METD is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. BEZ charges 1.49%/yr vs 1.00%/yr for METD.
Доходность
Сравнение доходности BEZ и METD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BEZ
- 1 день
- 10.37%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METD
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEZ и METD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | -95.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 19.26% |
Correlation
The correlation between BEZ and METD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2026 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEZ vs. METD — Ранг доходности на риск
BEZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
METD
Сравнение BEZ c METD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Short BE Daily ETF (BEZ) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEZ | METD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.92 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEZ и METD
Максимальная просадка BEZ за все время составила -96.31%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEZ и METD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEZ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.31% | -46.03% | -50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.49% | -25.62% | -69.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.72% | -28.59% | -36.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEZ и METD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEZ | METD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.90% | 36.55% | +184.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 220.90% | 36.62% | +184.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 220.90% | 36.62% | +184.28% |
Сравнение комиссий BEZ и METD
BEZ берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии METD в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEZ и METD
BEZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEZ Tradr 2X Short BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
METD Direxion Daily META Bear 1X ETF | 2.39% | 3.35% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
BEZ and METD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METD is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METD is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.49% for BEZ.
METD has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for BEZ.
They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.49% for BEZ and 1.00% for METD.
Подберите оптимальное распределение для BEZ и METD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор