Сравнение BEXIX с TMDIX
BEXIX (Baron Emerging Markets Fund) and TMDIX (AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - BEXIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Baron Capital Group, Inc., while TMDIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, BEXIX returned 8.90%/yr vs 13.10%/yr for TMDIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BEXIX charges 1.12%/yr vs 0.98%/yr for TMDIX.
Доходность
Сравнение доходности BEXIX и TMDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEXIX показывает доходность 22.58%, что значительно выше, чем у TMDIX с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции BEXIX уступали акциям TMDIX по среднегодовой доходности: 8.90% против 13.10% соответственно.
BEXIX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 22.58%
- 6 месяцев
- 24.42%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 8.90%
TMDIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- -3.03%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 13.10%
Сравнение доходности по годам BEXIX и TMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 22.58% | 30.11% | 7.91% | 8.29% | -25.82% | -6.06% | 29.71% | 18.85% | -18.48% | 40.63% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 5.07% | -1.76% | 10.84% | 25.07% | -22.26% | 16.75% | 33.42% | 63.26% | -4.28% | 22.66% |
Correlation
The correlation between BEXIX and TMDIX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between BEXIX and TMDIX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEXIX vs. TMDIX — Ранг доходности на риск
BEXIX
TMDIX
Сравнение BEXIX c TMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) и AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEXIX | TMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.00 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | -0.08 | +3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | -0.17 | +11.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEXIX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | -0.11 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок BEXIX и TMDIX
Максимальная просадка BEXIX за все время составила -45.58%, что меньше максимальной просадки TMDIX в -48.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEXIX и TMDIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEXIX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.58% | -48.73% | +3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -25.45% | +12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | -25.45% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.88% | -30.53% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -35.44% | -10.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.03% | +12.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.78% | -7.15% | -6.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 12.08% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEXIX и TMDIX
Baron Emerging Markets Fund (BEXIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund (TMDIX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что BEXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEXIX | TMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 3.92% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.07% | 17.14% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 19.56% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 20.38% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 21.08% | -3.10% |
Сравнение комиссий BEXIX и TMDIX
BEXIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TMDIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEXIX и TMDIX
Дивидендная доходность BEXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как TMDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEXIX Baron Emerging Markets Fund | 1.67% | 2.04% | 0.81% | 0.69% | 0.00% | 1.88% | 0.35% | 0.46% | 0.49% | 0.45% | 0.76% | 0.39% |
TMDIX AMG TimesSquare Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 8.08% | 3.98% | 3.69% | 29.72% | 18.28% | 31.06% | 16.38% | 14.44% | 5.90% | 7.73% |
Часто задаваемые вопросы
BEXIX and TMDIX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEXIX has higher volatility (7.69%) compared to TMDIX (3.92%). In terms of maximum drawdown, BEXIX dropped -45.58% vs TMDIX's -48.73%.
BEXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEXIX и TMDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор