PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BETRW с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности BETRW и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Better Home & Finance Holding Company (BETRW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BETRW показывает доходность 66.82%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 25.51%.


BETRW

1 день
0.77%
1 месяц
-32.04%
С начала года
66.82%
6 месяцев
-51.71%
1 год
83.50%
3 года*
66.16%
5 лет*
-33.40%
10 лет*

GS

1 день
4.96%
1 месяц
19.43%
С начала года
25.51%
6 месяцев
31.67%
1 год
86.01%
3 года*
53.86%
5 лет*
25.80%
10 лет*
23.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BETRW и GS


2026 (YTD)20252024202320222021
BETRW
Better Home & Finance Holding Company
66.82%-8.33%-25.00%966.67%-98.05%-39.37%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
25.51%56.64%52.03%15.91%-7.87%7.73%

Correlation

The correlation between BETRW and GS is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BETRW:

$3.01M

GS:

$336.52B

EPS

BETRW:

-$11.87

GS:

$57.41

Коэффициент P/S

BETRW:

0.01

GS:

3.10

Коэффициент P/B

BETRW:

0.35

GS:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

BETRW:

$202.06M

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

BETRW:

$125.73M

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

BETRW:

-$110.34M

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Better Home & Finance Holding Company

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с BETRW:
BETRW с OXLCBETRW с QQQ

Доходность на риск

BETRW vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BETRW
Ранг доходности на риск BETRW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETRW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETRW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETRW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETRW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETRW: 5858
Ранг коэф-та Мартина

GS
Ранг доходности на риск GS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETRW c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Better Home & Finance Holding Company (BETRW) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BETRWGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

4.45

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

14.93

-13.29

BETRW vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETRW на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETRW и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BETRWGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

3.13

-2.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.93

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.34

-0.42

Просадки

Сравнение просадок BETRW и GS

Максимальная просадка BETRW за все время составила -99.53%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETRW и GS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BETRWGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.53%

-78.84%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.53%

-19.42%

-66.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.17%

-30.90%

-55.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

-32.84%

-66.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.30%

0.00%

-91.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.59%

-22.62%

-59.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.23%

5.78%

+45.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BETRW и GS

Better Home & Finance Holding Company (BETRW) имеет более высокую волатильность в 65.00% по сравнению с The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что BETRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BETRWGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

65.00%

9.06%

+55.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

164.40%

22.52%

+141.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

250.82%

27.65%

+223.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

386.83%

27.95%

+358.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

384.44%

29.79%

+354.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETRW и GS

BETRW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BETRW
Better Home & Finance Holding Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
1.56%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BETRW и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Better Home & Finance Holding Company и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B201820192020202120222023202420252026
53.23M
17.23B
(BETRW) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


BETRW and GS have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BETRW has higher volatility (65.00%) compared to GS (9.06%). In terms of maximum drawdown, BETRW dropped -99.53% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BETRW и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор