PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BETH с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BETH с IBLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC).

BETH и IBLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BETH - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 2 окт. 2023 г.. IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BETH и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BETH и IBLC

2026 (YTD)202520242023
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		-23.96%-11.20%85.03%42.75%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		-10.80%27.05%18.58%81.59%

Доходность по периодам

С начала года, BETH показывает доходность -23.96%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью -10.80%.

BETH

1 день
0.78%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-23.96%
6 месяцев
-44.92%
1 год
-19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-0.14%
1 месяц
-9.00%
С начала года
-10.80%
6 месяцев
-30.61%
1 год
50.32%
3 года*
34.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BETH:
BETH с BETEBETH с BTFBETH с BITOBETH с BTOPBETH с ARKYBETH с BTC-USDBETH с ^GSPC
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с SPYIBLC с SMHIBLC с ARKB

Сравнение комиссий BETH и IBLC

BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF

Доходность на риск

BETH vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BETH
Ранг доходности на риск BETH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BETH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BETH: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BETH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BETH: 77
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BETH c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BETHIBLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

0.87

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

1.50

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.27

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

2.80

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BETH vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BETH на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BETH и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BETHIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.87

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.23

+0.28

Корреляция

Корреляция между BETH и IBLC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BETH и IBLC

Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 62.89%, что больше доходности IBLC в 7.07%

TTM2025202420232022
BETH
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF		62.89%57.68%19.71%0.36%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		7.07%6.31%1.60%1.79%0.84%

Просадки

Сравнение просадок BETH и IBLC

Максимальная просадка BETH за все время составила -52.55%, что меньше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и IBLC.

Загрузка...

Показатели просадок

BETHIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.55%

-62.54%

+9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.55%

-44.94%

-7.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.62%

-41.36%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.81%

-26.02%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.90%

20.32%

+4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BETH и IBLC

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) составляет 13.77%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 18.30%. Это указывает на то, что BETH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BETHIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.77%

18.30%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.46%

44.22%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.58%

58.28%

-9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.11%

65.13%

-13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.11%

65.13%

-13.02%