Сравнение BETH с CBOL
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BETH charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности BETH и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -2.11%.
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -24.16% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.11% | -2.47% |
Correlation
The correlation between BETH and CBOL is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. CBOL — Ранг доходности на риск
BETH
CBOL
Сравнение BETH c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -1.83 | +2.22 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и CBOL
Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки CBOL в -4.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -4.91% | -48.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -4.72% | -48.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -3.22% | -14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 3.87% | +42.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 3.87% | +47.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 3.87% | +47.30% |
Сравнение комиссий BETH и CBOL
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и CBOL
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BETH and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 59.10%, compared with 1.83% for CBOL.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для BETH и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор