Сравнение BETH с BTRN
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BETH is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BETH returned -41.18% vs -17.28% for BTRN. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -9.20%.
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -13.54%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -17.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -11.20% | 23.39% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -9.20% | 4.89% | 5.22% |
Correlation
The correlation between BETH and BTRN is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г. | 0.78 |
The correlation between BETH and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BETH
BTRN
Сравнение BETH c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.85 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.69 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.17 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.00 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и BTRN
Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -36.97% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | -25.29% | -27.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -25.22% | -28.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -14.43% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | 14.76% | +16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BTRN
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 6.93% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 10.35% | +25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 19.84% | +27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 30.94% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 30.94% | +20.23% |
Сравнение комиссий BETH и BTRN
И BETH, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BTRN
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, что больше доходности BTRN в 30.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 30.57% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and BTRN have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (9.18%) compared to BTRN (6.93%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -53.27% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.28% vs -41.18% for BETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.28% return vs -41.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETH has the higher dividend yield at 59.10%, compared with 30.57% for BTRN.
They also come from different issuers: ProShares and Global X.
BTRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор