Сравнение BETH с BTRN
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. BETH is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, BETH returned -44.64% vs -17.76% for BTRN. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -35.46%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.70%.
BETH
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.65%
- С начала года
- -35.46%
- 6 месяцев
- -35.23%
- 1 год
- -44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -10.70%
- 6 месяцев
- -10.71%
- 1 год
- -17.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -35.46% | -11.20% | 23.16% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.70% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between BETH and BTRN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.77 |
The correlation between BETH and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BTRN — Ранг доходности на риск
BETH
BTRN
Сравнение BETH c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.67 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.12 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и BTRN
Максимальная просадка BETH за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -36.97% | -19.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -26.45% | -29.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -26.45% | -29.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -14.66% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.20% | 15.82% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BTRN
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 14.04% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 3.71% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.53% | 10.21% | +26.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.66% | 18.61% | +29.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.21% | 30.59% | +20.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 30.59% | +20.62% |
Сравнение комиссий BETH и BTRN
И BETH, и BTRN имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BTRN
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 63.32%, что больше доходности BTRN в 31.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 63.32% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.08% | 27.76% | 2.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and BTRN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (14.04%) compared to BTRN (3.71%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -56.39% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -17.76% vs -44.64% for BETH. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -17.76% return vs -44.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETH and BTRN have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETH has the higher dividend yield at 63.32%, compared with 31.08% for BTRN.
They also come from different issuers: ProShares and Global X.
BETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор