Сравнение BETH с BCDF
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BETH returned -48.17% vs 3.84% for BCDF. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BETH charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности BETH и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -29.78%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
BETH
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -35.56%
- С начала года
- -29.78%
- 1 год
- -48.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -29.78% | -11.20% | 85.03% | 39.34% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 14.87% | 17.11% |
Correlation
The correlation between BETH and BCDF is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. BCDF — Ранг доходности на риск
BETH
BCDF
Сравнение BETH c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETH | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.05 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.27 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 0.84 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETH и BCDF
Максимальная просадка BETH за все время составила -57.12%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.12% | -27.70% | -29.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.12% | -14.02% | -43.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.55% | -6.38% | -46.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.13% | -9.80% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.76% | 4.60% | +31.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и BCDF
ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что BETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 5.15% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 11.34% | +25.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.64% | 15.44% | +32.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.92% | 16.93% | +33.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 16.93% | +33.99% |
Сравнение комиссий BETH и BCDF
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и BCDF
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 52.87%, что больше доходности BCDF в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 52.87% | 57.68% | 19.71% | 0.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and BCDF have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETH has higher volatility (11.35%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, BETH dropped -57.12% vs BCDF's -27.70%.
On 1-year performance, BCDF leads with 3.84% vs -48.17% for BETH. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 3.84% return vs -48.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 52.87%, compared with 2.41% for BCDF.
They also come from different issuers: ProShares and Horizon. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETH и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор