Сравнение BETE с NFXS
BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BETE is a Cryptocurrency fund managed by ProShares, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, BETE returned -41.25% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. BETE charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BETE и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETE показывает доходность -41.67%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
BETE
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -23.42%
- С начала года
- -41.67%
- 6 месяцев
- -41.18%
- 1 год
- -41.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETE и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -41.67% | -8.17% | 44.78% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | -8.56% | -21.49% |
Correlation
The correlation between BETE and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETE vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BETE
NFXS
Сравнение BETE c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BETE | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.39 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.24 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 6.13 | -7.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BETE и NFXS
Максимальная просадка BETE за все время составила -61.75%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETE и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.75% | -50.37% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.75% | -31.31% | -30.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.75% | -11.63% | -50.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -31.89% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.38% | 11.44% | +24.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности BETE и NFXS
Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) имеет более высокую волатильность в 16.09% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что BETE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETE | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.09% | 7.76% | +8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.25% | 26.25% | +14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 33.78% | +22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.57% | 34.63% | +21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.57% | 34.63% | +21.94% |
Сравнение комиссий BETE и NFXS
BETE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETE и NFXS
Дивидендная доходность BETE за последние двенадцать месяцев составляет около 94.76%, что больше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 94.76% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETE and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BETE has higher volatility (16.09%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, BETE dropped -61.75% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -41.25% for BETE. On fees, BETE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -41.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BETE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BETE has the higher dividend yield at 94.76%, compared with 2.81% for NFXS.
BETE is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BETE and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BETE и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор