PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIY с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BESIY с D5BL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE).

D5BL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BESIY и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BESIY и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		42.74%17.03%-7.84%167.54%-26.36%46.32%57.24%92.31%-46.43%164.12%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		2.47%53.29%4.06%17.74%-9.88%16.83%0.36%20.30%-18.02%25.30%
Разные валюты инструментов

BESIY торгуется в USD, в то время как D5BL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения D5BL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BESIY показывает доходность 42.74%, что значительно выше, чем у D5BL.DE с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции BESIY превзошли акции D5BL.DE по среднегодовой доходности: 36.49% против 10.44% соответственно.

BESIY

1 день
2.62%
1 месяц
4.83%
С начала года
42.74%
6 месяцев
43.63%
1 год
117.16%
3 года*
40.84%
5 лет*
25.30%
10 лет*
36.49%

D5BL.DE

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.27%
С начала года
2.47%
6 месяцев
12.55%
1 год
36.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.25%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BE Semiconductor Industries NV ADR

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с BESIY:
BESIY с ASMIYBESIY с ASMLBESIY с SPYBESIY с ^GSPCBESIY с NVMIBESIY с SMCIBESIY с CAMT
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с VUAA.DED5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с XMEU.L

Доходность на риск

BESIY vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIY
Ранг доходности на риск BESIY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIY c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESIYD5BL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.93

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.48

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

3.25

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

12.23

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESIY vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIY на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа D5BL.DE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIY и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESIYD5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.93

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.52

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между BESIY и D5BL.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIY и D5BL.DE

Дивидендная доходность BESIY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIY
BE Semiconductor Industries NV ADR		1.11%1.59%1.67%2.07%6.00%2.44%1.66%4.12%13.32%2.37%1.42%7.74%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BESIY и D5BL.DE

Максимальная просадка BESIY за все время составила -78.79%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIY и D5BL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BESIYD5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.79%

-40.40%

-38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.40%

-10.95%

-12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.12%

-19.58%

-36.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.02%

-40.40%

-23.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-5.07%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-7.30%

-15.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

2.59%

+5.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIY и D5BL.DE

BE Semiconductor Industries NV ADR (BESIY) имеет более высокую волатильность в 26.71% по сравнению с Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что BESIY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D5BL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BESIYD5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.71%

6.55%

+20.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.16%

11.91%

+30.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.33%

18.83%

+36.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.57%

18.63%

+33.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.71%

19.85%

+28.86%