PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BESIX с WBSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BESIX с WBSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BESIX (William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund) and WBSIX (William Blair Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - BESIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by William Blair, while WBSIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by William Blair. Over the past 10 years, BESIX returned 9.77%/yr vs 14.81%/yr for WBSIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BESIX charges 1.30%/yr vs 1.25%/yr for WBSIX.

Доходность

Сравнение доходности BESIX и WBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BESIX показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у WBSIX с доходностью 16.21%. За последние 10 лет акции BESIX уступали акциям WBSIX по среднегодовой доходности: 9.77% против 14.81% соответственно.

BESIX

1 день
-0.91%
1 месяц
-0.91%
С начала года
21.68%
6 месяцев
23.80%
1 год
42.72%
3 года*
19.31%
5 лет*
6.74%
10 лет*
9.77%

WBSIX

1 день
1.44%
1 месяц
5.64%
С начала года
16.21%
6 месяцев
16.70%
1 год
31.29%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.35%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BESIX и WBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		21.68%13.93%8.37%22.25%-27.95%15.52%32.60%20.58%-23.29%40.54%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		16.21%3.03%32.88%16.38%-21.46%12.64%38.87%22.53%-2.08%26.81%

Correlation

The correlation between BESIX and WBSIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г.

0.43

The correlation between BESIX and WBSIX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund

William Blair Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BESIX:
BESIX с WAESXBESIX с WEDIXBESIX с WBELXBESIX с WGFIXBESIX с WILIXBESIX с WBIIXBESIX с WBIGX
Часто сравнивают с WBSIX:
WBSIX с AVFIXWBSIX с IGSBWBSIX с FBGRXWBSIX с CMCIXWBSIX с NEAIXWBSIX с WISIXWBSIX с KSOAX

Доходность на риск

BESIX vs. WBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BESIX
Ранг доходности на риск BESIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BESIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BESIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BESIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BESIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BESIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
WBSIX
Ранг доходности на риск WBSIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBSIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBSIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBSIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBSIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BESIX c WBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) и William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BESIXWBSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.67

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.41

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.28

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

2.62

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

9.46

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BESIX vs. WBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BESIX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа WBSIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BESIX и WBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BESIXWBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.67

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.54

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BESIX и WBSIX

Максимальная просадка BESIX за все время составила -38.05%, что меньше максимальной просадки WBSIX в -62.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BESIX и WBSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BESIXWBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-62.35%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-12.75%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.34%

-24.76%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-38.13%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

-39.16%

+1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

0.00%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-11.14%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.51%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BESIX и WBSIX

William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund (BESIX) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с William Blair Small Cap Growth Fund (WBSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что BESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BESIXWBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

5.64%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.89%

14.48%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

20.00%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

23.85%

-8.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

23.03%

-6.78%

Сравнение комиссий BESIX и WBSIX

BESIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии WBSIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BESIX и WBSIX

Дивидендная доходность BESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.84%, что больше доходности WBSIX в 6.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BESIX
William Blair Emerging Markets Small Cap Growth Fund		7.84%9.53%0.00%0.26%4.84%8.51%0.04%0.16%2.32%3.17%2.67%4.17%
WBSIX
William Blair Small Cap Growth Fund		6.44%7.49%20.14%1.53%3.55%17.85%9.73%2.07%12.60%16.89%5.42%8.25%

Часто задаваемые вопросы

BESIX and WBSIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BESIX has higher volatility (6.35%) compared to WBSIX (5.64%). In terms of maximum drawdown, BESIX dropped -38.05% vs WBSIX's -62.35%.

BESIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BESIX и WBSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор