Сравнение BERIX с SCPZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. SCPZX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BERIX и SCPZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и SCPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 0.14% | 8.68% | 1.34% | 6.27% | -11.79% | -1.96% | 16.56% | 8.30% | 0.76% | 3.51% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SCPZX с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции BERIX превзошли акции SCPZX по среднегодовой доходности: 4.99% против 2.93% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
SCPZX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и SCPZX
BERIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SCPZX в 0.40%.
Доходность на риск
BERIX vs. SCPZX — Ранг доходности на риск
BERIX
SCPZX
Сравнение BERIX c SCPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | SCPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.29 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 1.84 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.23 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 2.43 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 7.87 | +9.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.29 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.16 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.34 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и SCPZX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и SCPZX
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SCPZX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
SCPZX Carillon Reams Core Plus Bond Fund | 4.12% | 4.35% | 4.70% | 4.31% | 3.06% | 1.27% | 5.79% | 4.47% | 2.26% | 1.76% | 3.92% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и SCPZX
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки SCPZX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и SCPZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -28.85% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -2.67% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -17.39% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -18.38% | -1.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.97% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -3.76% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.83% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и SCPZX
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у Carillon Reams Core Plus Bond Fund (SCPZX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | SCPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 1.75% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 2.74% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 4.60% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 6.52% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.58% | +0.42% |