Сравнение BERIX с SCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Income Fund (BERIX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD).
BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г.. SCD управляется LMP.
Доходность
Сравнение доходности BERIX и SCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BERIX и SCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
SCD LMP Capital and Income Fund Inc. | 3.21% | -3.80% | 33.95% | 28.09% | -10.04% | 46.29% | -14.89% | 59.16% | -15.56% | 14.59% |
Доходность по периодам
С начала года, BERIX показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у SCD с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции BERIX уступали акциям SCD по среднегодовой доходности: 4.99% против 13.05% соответственно.
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
SCD
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 3.21%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 14.88%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BERIX и SCD
Доходность на риск
BERIX vs. SCD — Ранг доходности на риск
BERIX
SCD
Сравнение BERIX c SCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Income Fund (BERIX) и LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BERIX | SCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 0.26 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 0.48 | +2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.07 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.38 | +4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.20 | 1.09 | +16.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BERIX | SCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 0.26 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.75 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.45 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BERIX и SCD составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BERIX и SCD
Дивидендная доходность BERIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SCD в 9.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
SCD LMP Capital and Income Fund Inc. | 9.62% | 9.55% | 7.88% | 8.56% | 12.96% | 10.26% | 10.21% | 7.98% | 11.61% | 8.89% | 9.33% | 9.05% |
Просадки
Сравнение просадок BERIX и SCD
Максимальная просадка BERIX за все время составила -20.34%, что меньше максимальной просадки SCD в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BERIX и SCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BERIX | SCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.34% | -62.40% | +42.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.95% | -15.61% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.73% | -23.41% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.34% | -60.76% | +40.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -6.33% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -10.10% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 5.38% | -4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BERIX и SCD
Текущая волатильность для Chartwell Income Fund (BERIX) составляет 1.47%, в то время как у LMP Capital and Income Fund Inc. (SCD) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что BERIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BERIX | SCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.47% | 5.14% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 9.49% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 19.14% | -13.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 19.87% | -13.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.00% | 23.34% | -17.34% |