PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEQGX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEQGX с TWEIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

BEQGX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мая 1991 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BEQGX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEQGX и TWEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		-5.04%18.38%24.70%24.37%-22.99%27.19%14.52%28.42%-6.00%21.85%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.29%11.84%10.51%3.92%-3.06%16.83%1.10%24.14%-3.77%13.35%

Доходность по периодам

С начала года, BEQGX показывает доходность -5.04%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции BEQGX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 12.10% против 8.74% соответственно.

BEQGX

1 день
0.63%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-5.04%
6 месяцев
-1.45%
1 год
19.05%
3 года*
18.44%
5 лет*
9.22%
10 лет*
12.10%

TWEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.29%
6 месяцев
5.25%
1 год
10.62%
3 года*
9.71%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Equity Growth Fund

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с BEQGX:
BEQGX с VFIAXBEQGX с FZROXBEQGX с SPYBEQGX с TWCUXBEQGX с VOOBEQGX с DIVOBEQGX с TWCIX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий BEQGX и TWEIX

BEQGX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
BEQGX
American Century Equity Growth Fund

Доходность на риск

BEQGX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEQGX
Ранг доходности на риск BEQGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEQGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEQGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEQGX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEQGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEQGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEQGX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Equity Growth Fund (BEQGX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEQGXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.94

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.38

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.17

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

4.50

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEQGX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEQGX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEQGX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEQGXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.94

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.75

-0.26

Корреляция

Корреляция между BEQGX и TWEIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEQGX и TWEIX

Дивидендная доходность BEQGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности TWEIX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEQGX
American Century Equity Growth Fund		12.12%11.50%0.58%1.20%9.65%27.71%12.60%10.44%13.39%10.22%1.86%8.27%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.04%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок BEQGX и TWEIX

Максимальная просадка BEQGX за все время составила -54.43%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEQGX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEQGXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.43%

-39.30%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-6.60%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.25%

-13.69%

-13.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.94%

-32.82%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-5.12%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-4.17%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.30%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности BEQGX и TWEIX

American Century Equity Growth Fund (BEQGX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BEQGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEQGXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

2.93%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

6.11%

+3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.88%

11.57%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

10.71%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.93%

13.35%

+4.58%