PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с GBFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMIX с GBFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX).

BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г.. GBFAX управляется VanEck. Фонд был запущен 19 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и GBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMIX и GBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		-0.35%30.27%-0.31%10.60%-25.21%-12.13%16.43%29.53%-23.30%49.70%

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у GBFAX с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции BEMIX превзошли акции GBFAX по среднегодовой доходности: 8.34% против 5.14% соответственно.

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%

GBFAX

1 день
3.21%
1 месяц
-10.07%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.08%
1 год
26.93%
3 года*
11.97%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

VanEck Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с PZVEXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX
Часто сравнивают с GBFAX:
GBFAX с VUSA.LGBFAX с VTGBFAX с FCEEXGBFAX с DEMIXGBFAX с EMPTXGBFAX с GHAAXGBFAX с COBYX

Сравнение комиссий BEMIX и GBFAX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GBFAX в 1.53%.

GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BEMIX vs. GBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GBFAX
Ранг доходности на риск GBFAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c GBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXGBFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.40

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

1.86

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.28

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

1.77

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

7.17

+9.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. GBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа GBFAX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и GBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXGBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.40

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.09

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.28

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.33

-0.08

Корреляция

Корреляция между BEMIX и GBFAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и GBFAX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности GBFAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		0.64%0.64%0.92%1.17%3.85%8.09%0.15%1.56%0.03%0.10%0.13%0.01%

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и GBFAX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки GBFAX в -75.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и GBFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMIXGBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-75.51%

+29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-14.62%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-46.04%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

-50.34%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-17.69%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-19.90%

+5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.61%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и GBFAX

Текущая волатильность для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) составляет 9.06%, в то время как у VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMIXGBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

10.76%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

15.18%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

19.59%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

17.98%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

18.10%

-1.12%