PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBFAX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBFAX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

GBFAX управляется VanEck. Фонд был запущен 19 дек. 1993 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GBFAX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBFAX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		-0.35%30.27%-0.31%10.60%-25.21%-12.13%16.43%29.53%-23.30%49.70%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, GBFAX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции GBFAX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 5.14% против 9.84% соответственно.

GBFAX

1 день
3.21%
1 месяц
-10.07%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.08%
1 год
26.93%
3 года*
11.97%
5 лет*
-1.66%
10 лет*
5.14%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Emerging Markets Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с GBFAX:
GBFAX с VUSA.LGBFAX с VTGBFAX с FCEEXGBFAX с GHAAXGBFAX с DEMIXGBFAX с EMPTXGBFAX с COBYX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий GBFAX и ESCIX

GBFAX берет комиссию в 1.53%, что несколько больше комиссии ESCIX в 1.52%.

GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Доходность на риск

GBFAX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBFAX
Ранг доходности на риск GBFAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBFAX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFAXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.72

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

3.58

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.56

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.50

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

14.51

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBFAX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBFAX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFAX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFAXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.72

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.34

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между GBFAX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFAX и ESCIX

Дивидендная доходность GBFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFAX
VanEck Emerging Markets Fund		0.64%0.64%0.92%1.17%3.85%8.09%0.15%1.56%0.03%0.10%0.13%0.01%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBFAX и ESCIX

Максимальная просадка GBFAX за все время составила -75.51%, что больше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFAX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFAXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.51%

-48.76%

-26.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.62%

-12.84%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.04%

-36.59%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.34%

-48.76%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.69%

-0.74%

-16.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.90%

-13.44%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.49%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности GBFAX и ESCIX

VanEck Emerging Markets Fund (GBFAX) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GBFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFAXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

0.00%

+10.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

8.91%

+6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

15.72%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.98%

15.86%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

17.64%

+0.46%