Коэффициент Сортино GBFAX равен 2.95, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 2.95 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино GBFAX
GBFAX опережает 51.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция GBFAX на рынке
График показывает коэффициент Сортино GBFAX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.98 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.98 до 3.53
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.53 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.07+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.90 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино VanEck Emerging Markets Fund с другими взаимными фондами в категории Emerging Markets Diversified за несколько временных периодов, показывая, как доходность GBFAX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| FQEMX | Franklin Templeton SMACS: Series EM | 5.73 | |||
| GMAQX | GMO Emerging Markets ex-China Fund | 5.62 | |||
| DEMIX | Delaware Emerging Markets Fund | 5.33 | |||
| LCSMX | Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 5.23 | |||
| LZEMX | Lazard Emerging Markets Equity Portfolio | 5.21 | |||
| LVAZX | LSV Emerging Markets Equity Fund | 5.11 | |||
| GMOEX | GMO Emerging Markets Fund | 5.00 | |||
| FGOMX | Strategic Advisers Fidelity Emerging Markets Fund | 4.96 | |||
| FSAMX | Strategic Advisers Emerging Markets Fund | 4.95 | |||
| FEMVX | Fidelity SAI Emerging Markets Value Index Fund | 4.74 | |||
| GBFAX | VanEck Emerging Markets Fund | 2.95 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино GBFAX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GBFAX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка графика...
GBFAX действительно работает на портфель?
Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Сортино всего портфеля и понять вклад этой бумаги.
Анализировать портфель