PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMIX с EMSQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMIX с EMSQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX).

BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г.. EMSQX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 19 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMIX и EMSQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMIX и EMSQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%25.26%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		3.82%32.98%3.45%15.43%-14.33%0.77%44.90%

Доходность по периодам

С начала года, BEMIX показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у EMSQX с доходностью 3.82%.

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%

EMSQX

1 день
2.53%
1 месяц
-9.27%
С начала года
3.82%
6 месяцев
7.05%
1 год
33.61%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Emerging Markets Fund

Shelton Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с PZVEXBEMIX с FSSGXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX
Часто сравнивают с EMSQX:
EMSQX с SPYI.DEEMSQX с SISEXEMSQX с CFNTXEMSQX с DEBTXEMSQX с NEXTXEMSQX с CAUSXEMSQX с FCEEX

Сравнение комиссий BEMIX и EMSQX

BEMIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EMSQX в 1.77%.

EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BEMIX vs. EMSQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EMSQX
Ранг доходности на риск EMSQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMSQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMSQX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMSQX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMSQX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMSQX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMIX c EMSQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) и Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMIXEMSQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.82

1.89

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.53

2.45

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.01

2.40

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

9.39

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMIX vs. EMSQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMIX на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа EMSQX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMIX и EMSQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMIXEMSQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82

1.89

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.82

-0.57

Корреляция

Корреляция между BEMIX и EMSQX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMIX и EMSQX

Дивидендная доходность BEMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности EMSQX в 15.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%
EMSQX
Shelton Emerging Markets Fund		15.76%16.36%7.85%10.06%1.52%1.94%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BEMIX и EMSQX

Максимальная просадка BEMIX за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки EMSQX в -29.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMIX и EMSQX.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMIXEMSQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-29.96%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-13.60%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.37%

-27.29%

-9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-11.42%

+1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-8.16%

-6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.48%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMIX и EMSQX

Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Shelton Emerging Markets Fund (EMSQX) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что BEMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMSQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMIXEMSQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

8.37%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.62%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

18.68%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.23%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

16.48%

+0.50%