PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEMB с EMBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEMB с EMBD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD).

BEMB и EMBD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEMB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 22 февр. 2023 г.. EMBD - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BEMB и EMBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEMB и EMBD

2026 (YTD)202520242023
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		-1.14%12.27%5.51%8.88%
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		-1.32%12.55%6.76%9.16%

Доходность по периодам

С начала года, BEMB показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у EMBD с доходностью -1.32%.

BEMB

1 день
0.21%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
1.05%
1 год
7.70%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMBD

1 день
0.17%
1 месяц
-2.17%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.55%
1 год
8.50%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Global X Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с BEMB:
BEMB с AVREBEMB с AAABEMB с SCYBBEMB с ^GSPCBEMB с GABFBEMB с BINCBEMB с EMHY
Часто сравнивают с EMBD:
EMBD с EMLCEMBD с TAGSEMBD с VOOEMBD с VWOBEMBD с VNQEMBD с TLTEMBD с SCHE

Сравнение комиссий BEMB и EMBD

BEMB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EMBD в 0.39%.

EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF

Доходность на риск

BEMB vs. EMBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEMB
Ранг доходности на риск BEMB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EMBD
Ранг доходности на риск EMBD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEMB c EMBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) и Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEMBEMBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.83

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.07

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.57

8.35

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEMB vs. EMBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEMB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMBD равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEMB и EMBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEMBEMBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.38

0.42

+0.97

Корреляция

Корреляция между BEMB и EMBD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEMB и EMBD

Дивидендная доходность BEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности EMBD в 5.77%

TTM202520242023202220212020
BEMB
Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF		6.99%6.88%6.31%5.46%0.00%0.00%0.00%
EMBD
Global X Emerging Markets Bond ETF		5.77%5.48%5.83%5.29%4.53%4.99%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BEMB и EMBD

Максимальная просадка BEMB за все время составила -6.17%, что меньше максимальной просадки EMBD в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEMB и EMBD.

Загрузка...

Показатели просадок

BEMBEMBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.17%

-24.27%

+18.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-4.23%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-3.04%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-6.02%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

1.05%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BEMB и EMBD

Текущая волатильность для Ishares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB) составляет 2.37%, в то время как у Global X Emerging Markets Bond ETF (EMBD) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что BEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEMBEMBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.58%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

4.28%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.46%

6.51%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.92%

9.14%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.92%

8.96%

-3.04%