PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BELT с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BELT и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


BELT

1 день
-0.30%
1 месяц
1.15%
С начала года
17.00%
6 месяцев
15.10%
1 год
25.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GRW

1 день
0.18%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BELT и GRW


Correlation

The correlation between BELT and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов BELT и GRW


Секторы
BELT
GRW

Технологии

33.0%
26.6%

Промышленность

27.3%
38.1%

Коммуникационные услуги

14.7%
9.1%

Финансовые услуги

12.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.3%

Здравоохранение

0.4%
4.1%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Энергетика

0.2%

-

Коммунальные услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

0.1%
4.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

BELT
33.0%
GRW
26.6%

Промышленность

BELT
27.3%
GRW
38.1%

Коммуникационные услуги

BELT
14.7%
GRW
9.1%

Финансовые услуги

BELT
12.9%
GRW
9.8%

Потребительский циклический сектор

BELT
10.9%
GRW
8.3%

Здравоохранение

BELT
0.4%
GRW
4.1%

Потребительский защитный сектор

BELT
0.2%
GRW

-

Энергетика

BELT
0.2%
GRW

-

Коммунальные услуги

BELT
0.1%
GRW

-

Сырьевые материалы

BELT
0.1%
GRW
4.0%

Недвижимость

BELT
0.1%
GRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Select Equity Active ETF

TCW Durable Growth ETF

Доходность на риск

BELT vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BELT
Ранг доходности на риск BELT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BELT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BELT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BELT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BELT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BELT: 5353
Ранг коэф-та Мартина

GRW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BELT c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BELTGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

BELT vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BELTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

13.58

-12.92

Просадки

Сравнение просадок BELT и GRW

Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и GRW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BELTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.05%

-0.45%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.27%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-0.17%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BELT и GRW


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BELTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

8.89%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

8.89%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

8.89%

+12.31%

Сравнение комиссий BELT и GRW

И BELT, и GRW имеют комиссию равную 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BELT и GRW

Ни BELT, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, BELT and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BELT and GRW have the same expense ratio: 0.75% per year.

BELT and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: iShares and TCW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BELT и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор