Сравнение BELT с GRW
BELT (iShares U.S. Select Equity Active ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BELT и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BELT
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 17.00%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BELT и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BELT iShares U.S. Select Equity Active ETF | -0.76% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between BELT and GRW is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.90 |
Сравнение распределения секторов BELT и GRW
Секторы
BELT
GRW
Технологии
Промышленность
Коммуникационные услуги
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Технологии
BELT
GRW
Промышленность
BELT
GRW
Коммуникационные услуги
BELT
GRW
Финансовые услуги
BELT
GRW
Потребительский циклический сектор
BELT
GRW
Здравоохранение
BELT
GRW
Потребительский защитный сектор
BELT
GRW
-
Энергетика
BELT
GRW
-
Коммунальные услуги
BELT
GRW
-
Сырьевые материалы
BELT
GRW
Недвижимость
BELT
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BELT vs. GRW — Ранг доходности на риск
BELT
GRW
Сравнение BELT c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Select Equity Active ETF (BELT) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BELT | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BELT | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 13.58 | -12.92 |
Просадки
Сравнение просадок BELT и GRW
Максимальная просадка BELT за все время составила -23.05%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BELT и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BELT | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.05% | -0.45% | -22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.27% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -0.17% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BELT и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BELT | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 8.89% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 8.89% | +12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 8.89% | +12.31% |
Сравнение комиссий BELT и GRW
И BELT, и GRW имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BELT и GRW
Ни BELT, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, BELT and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BELT and GRW have the same expense ratio: 0.75% per year.
BELT and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: iShares and TCW.
Подберите оптимальное распределение для BELT и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор