PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEL.NS с SVARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEL.NS с SVARX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BEL.NS (Bharat Electronics Limited) is a stock, while SVARX (Spectrum Low Volatility Fund) is Nontraditional Bonds fund managed by Advisors Preferred. Over the past 10 years, BEL.NS returned 42.42%/yr vs 9.76%/yr for SVARX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности BEL.NS и SVARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BEL.NS торгуется в INR, в то время как SVARX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SVARX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BEL.NS показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у SVARX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции BEL.NS превзошли акции SVARX по среднегодовой доходности: 42.42% против 9.76% соответственно.

BEL.NS

1 день
1.04%
1 месяц
-5.08%
С начала года
2.16%
6 месяцев
4.82%
1 год
5.62%
3 года*
50.66%
5 лет*
54.90%
10 лет*
42.42%

SVARX

1 день
0.69%
1 месяц
0.14%
С начала года
7.63%
6 месяцев
7.55%
1 год
18.07%
3 года*
12.10%
5 лет*
8.72%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEL.NS и SVARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		2.16%37.39%60.76%87.62%51.76%90.05%31.14%33.04%-49.68%77.96%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		7.63%11.31%5.71%10.43%5.93%6.17%22.51%12.19%7.97%1.53%

Correlation

The correlation between BEL.NS and SVARX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2013 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bharat Electronics Limited

Spectrum Low Volatility Fund

Часто сравнивают с BEL.NS:
BEL.NS с HAL.NSBEL.NS с ADANIPORTS.NSBEL.NS с ICICIBANK.NSBEL.NS с HINDUNILVR.NSBEL.NS с ^GSPCBEL.NS с ITC.NSBEL.NS с SPY
Часто сравнивают с SVARX:
SVARX с ACWVSVARX с HFSAXSVARX с VMFXXSVARX с BILSVARX с VWNEXSVARX с VOOSVARX с AGZD

Доходность на риск

BEL.NS vs. SVARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEL.NS
Ранг доходности на риск BEL.NS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEL.NS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEL.NS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEL.NS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEL.NS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEL.NS: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SVARX
Ранг доходности на риск SVARX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVARX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVARX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVARX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVARX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVARX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEL.NS c SVARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и Spectrum Low Volatility Fund (SVARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEL.NSSVARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
3.48

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
5.12

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.71

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

8.23

-7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

30.44

-29.68

BEL.NS vs. SVARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEL.NS на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SVARX равного 3.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEL.NS и SVARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEL.NS и SVARX

Максимальная просадка BEL.NS за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки SVARX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEL.NS и SVARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEL.NSSVARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.63%

-8.40%

-57.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-2.24%

-13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.90%

-4.64%

-22.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-5.59%

-21.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.39%

-8.40%

-51.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-0.65%

-12.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.46%

-1.50%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.49%

0.60%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BEL.NS и SVARX

Bharat Electronics Limited (BEL.NS) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Spectrum Low Volatility Fund (SVARX) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что BEL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEL.NSSVARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

2.20%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.55%

4.28%

+16.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.24%

5.30%

+20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.04%

4.84%

+27.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

5.88%

+35.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEL.NS и SVARX

Дивидендная доходность BEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности SVARX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		0.70%0.60%0.75%0.98%4.50%5.72%7.00%14.39%6.82%7.41%40.80%70.28%
SVARX
Spectrum Low Volatility Fund		5.89%5.95%9.35%3.35%0.00%5.85%0.71%4.91%2.41%6.90%9.07%3.02%

Часто задаваемые вопросы

BEL.NS and SVARX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEL.NS и SVARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор