Сравнение BEL.NS с ^GSPC
BEL.NS (Bharat Electronics Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEL.NS и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BEL.NS торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BEL.NS показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 13.99%.
BEL.NS
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 53.83%
- 5 лет*
- 53.77%
- 10 лет*
- 29.93%
^GSPC
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 13.99%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEL.NS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 3.01% | 2.52% |
^GSPC S&P 500 Index | 13.99% | 19.53% |
Correlation
The correlation between BEL.NS and ^GSPC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEL.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BEL.NS
^GSPC
Сравнение BEL.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEL.NS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEL.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 3.02 | -2.27 |
Просадки
Сравнение просадок BEL.NS и ^GSPC
Максимальная просадка BEL.NS за все время составила -73.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEL.NS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEL.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.29% | -6.78% | -66.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.50% | -3.50% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -1.04% | -19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEL.NS и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEL.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 12.16% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.97% | 12.16% | +19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 12.16% | +23.66% |
Часто задаваемые вопросы
BEL.NS and ^GSPC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BEL.NS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор