Сравнение BEL.NS с ^GSPC
BEL.NS (Bharat Electronics Limited) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BEL.NS returned 41.51%/yr vs 17.22%/yr for ^GSPC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEL.NS и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BEL.NS торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BEL.NS показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 16.72%. За последние 10 лет акции BEL.NS превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 41.51% против 17.22% соответственно.
BEL.NS
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- -0.71%
- С начала года
- 2.57%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 49.70%
- 5 лет*
- 50.08%
- 10 лет*
- 41.51%
- Всё время*
- 276.21%
^GSPC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 14.08%
- С начала года
- 16.72%
- 1 год
- 32.36%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 17.22%
- Всё время*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам BEL.NS и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 2.57% | 37.39% | 60.76% | 87.62% | 51.76% | 90.05% | 31.14% | 30.02% | -51.21% | 74.36% |
^GSPC S&P 500 Index | 16.72% | 21.96% | 27.04% | 25.09% | -10.78% | 29.42% | 19.18% | 32.15% | 2.25% | 12.00% |
Correlation
The correlation between BEL.NS and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEL.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BEL.NS
^GSPC
Сравнение BEL.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEL.NS | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.45 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 4.79 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 16.56 | -15.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEL.NS и ^GSPC
Максимальная просадка BEL.NS за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -42.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEL.NS и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEL.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.63% | -42.97% | -22.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -6.78% | -7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.90% | -19.29% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -20.51% | -6.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.47% | -28.50% | -33.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -1.51% | -11.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -5.79% | -8.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.19% | 1.96% | +5.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEL.NS и ^GSPC
Bharat Electronics Limited (BEL.NS) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что BEL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEL.NS | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 3.30% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | 10.00% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.03% | 12.92% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 16.27% | +15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 17.14% | +23.92% |
Часто задаваемые вопросы
BEL.NS and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BEL.NS и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор