PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEL.NS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BEL.NS с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BEL.NS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEL.NS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEL.NS
Bharat Electronics Limited		5.95%37.39%60.76%87.62%45.68%79.86%23.47%17.07%-51.05%47.74%
^GSPC
S&P 500 Index		-0.36%21.96%27.04%25.09%-10.78%29.42%19.18%32.15%2.25%12.00%
Разные валюты инструментов

BEL.NS торгуется в INR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BEL.NS показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции BEL.NS превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 30.08% против 16.16% соответственно.

BEL.NS

1 день
0.69%
1 месяц
-6.73%
С начала года
5.95%
6 месяцев
4.16%
1 год
50.28%
3 года*
64.88%
5 лет*
60.69%
10 лет*
30.08%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.90%
1 год
26.21%
3 года*
21.79%
5 лет*
15.70%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bharat Electronics Limited

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BEL.NS:
BEL.NS с HAL.NSBEL.NS с ADANIPORTS.NSBEL.NS с ICICIBANK.NSBEL.NS с HINDUNILVR.NSBEL.NS с ITC.NSBEL.NS с SPYBEL.NS с TVK.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BEL.NS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEL.NS
Ранг доходности на риск BEL.NS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEL.NS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEL.NS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEL.NS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEL.NS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEL.NS: 7979
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEL.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEL.NS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.45

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.08

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

2.41

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.30

10.91

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEL.NS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEL.NS на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEL.NS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEL.NS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.45

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.91

0.98

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.95

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.67

-0.63

Корреляция

Корреляция между BEL.NS и ^GSPC составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BEL.NS и ^GSPC

Максимальная просадка BEL.NS за все время составила -97.64%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -43.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEL.NS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BEL.NS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.64%

-56.78%

-40.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-9.10%

-6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.90%

-25.43%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.21%

-33.92%

-33.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.00%

-5.67%

-4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.24%

-10.75%

-55.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

2.62%

+3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BEL.NS и ^GSPC

Bharat Electronics Limited (BEL.NS) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BEL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEL.NS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

4.02%

+6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

9.34%

+10.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.34%

18.16%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.50%

16.11%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.88%

17.08%

+18.80%