PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BEL.NS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BEL.NS и ^GSPC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности BEL.NS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1,488.94%
339.05%
BEL.NS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BEL.NS:

0.82

^GSPC:

0.58

Коэф-т Сортино

BEL.NS:

1.26

^GSPC:

0.85

Коэф-т Омега

BEL.NS:

1.18

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BEL.NS:

0.33

^GSPC:

0.78

Коэф-т Мартина

BEL.NS:

2.65

^GSPC:

3.08

Индекс Язвы

BEL.NS:

12.57%

^GSPC:

2.56%

Дневная вол-ть

BEL.NS:

40.51%

^GSPC:

13.51%

Макс. просадка

BEL.NS:

-100.00%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BEL.NS:

-99.96%

^GSPC:

-10.13%

Доходность по периодам

С начала года, BEL.NS показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции BEL.NS превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 26.65% против 10.27% соответственно.


BEL.NS

С начала года

-3.93%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-3.46%

1 год

48.92%

5 лет

68.58%

10 лет

26.65%

^GSPC

С начала года

-6.12%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

-1.33%

1 год

6.90%

5 лет

15.34%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BEL.NS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BEL.NS
Ранг риск-скорректированной доходности BEL.NS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BEL.NS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEL.NS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEL.NS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEL.NS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEL.NS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BEL.NS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BEL.NS, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.000.870.46
Коэффициент Сортино BEL.NS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.340.69
Коэффициент Омега BEL.NS, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.09
Коэффициент Кальмара BEL.NS, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.190.60
Коэффициент Мартина BEL.NS, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.002.542.37
BEL.NS
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BEL.NS на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEL.NS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.87
0.46
BEL.NS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BEL.NS и ^GSPC

Максимальная просадка BEL.NS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEL.NS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-19.34%
-10.13%
BEL.NS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BEL.NS и ^GSPC

Bharat Electronics Limited (BEL.NS) имеет более высокую волатильность в 11.43% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что BEL.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
11.43%
5.18%
BEL.NS
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab