Сравнение BEL.NS с ADMA
BEL.NS (Bharat Electronics Limited) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. BEL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, BEL.NS returned 42.42%/yr vs 5.39%/yr for ADMA. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEL.NS и ADMA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BEL.NS торгуется в INR, в то время как ADMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADMA были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BEL.NS показывает доходность 2.16%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -52.35%. За последние 10 лет акции BEL.NS превзошли акции ADMA по среднегодовой доходности: 42.42% против 5.39% соответственно.
BEL.NS
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 50.66%
- 5 лет*
- 54.90%
- 10 лет*
- 42.42%
ADMA
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -52.35%
- 6 месяцев
- -56.40%
- 1 год
- -57.74%
- 3 года*
- 33.38%
- 5 лет*
- 42.39%
- 10 лет*
- 5.39%
Сравнение доходности по годам BEL.NS и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 2.16% | 37.39% | 60.76% | 87.62% | 51.76% | 90.05% | 31.14% | 33.04% | -49.68% | 77.96% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -52.35% | 11.45% | 290.92% | 17.30% | 204.75% | -26.25% | -50.02% | 71.61% | -18.80% | -41.20% |
Correlation
The correlation between BEL.NS and ADMA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2013 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEL.NS vs. ADMA — Ранг доходности на риск
BEL.NS
ADMA
Сравнение BEL.NS c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEL.NS | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.95 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | -1.94 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEL.NS и ADMA
Максимальная просадка BEL.NS за все время составила -65.63%, что меньше максимальной просадки ADMA в -89.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEL.NS и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEL.NS | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.63% | -89.36% | +23.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.63% | -60.62% | +44.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.90% | -65.42% | +38.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.90% | -65.42% | +38.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.39% | -84.33% | +23.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -62.70% | +49.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.46% | -48.97% | +35.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 30.70% | -23.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEL.NS и ADMA
Текущая волатильность для Bharat Electronics Limited (BEL.NS) составляет 4.98%, в то время как у ADMA Biologics, Inc. (ADMA) волатильность равна 10.16%. Это указывает на то, что BEL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEL.NS | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 10.16% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.55% | 45.45% | -24.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.24% | 54.51% | -28.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.04% | 58.90% | -26.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.06% | 68.83% | -27.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEL.NS и ADMA
Дивидендная доходность BEL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как ADMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADMA ADMA Biologics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BEL.NS Bharat Electronics Limited | 0.70% | 0.60% | 0.75% | 0.98% | 4.50% | 5.72% | 7.00% | 14.39% | 6.82% | 7.41% | 40.80% | 70.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BEL.NS и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bharat Electronics Limited и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BEL.NS and ADMA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BEL.NS и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор