PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEGIX с BVATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEGIX с BVATX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BEGIX (Sterling Capital Equity Income Fund) and BVATX (Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund) are both mutual funds - BEGIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Sterling Capital, while BVATX is a Municipal Bonds fund managed by Sterling Capital. Over the past 10 years, BEGIX returned 11.04%/yr vs 1.45%/yr for BVATX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. BEGIX charges 0.79%/yr vs 0.58%/yr for BVATX.

Доходность

Сравнение доходности BEGIX и BVATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund (BVATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEGIX показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у BVATX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции BEGIX превзошли акции BVATX по среднегодовой доходности: 11.04% против 1.45% соответственно.

BEGIX

1 день
0.68%
1 месяц
-0.45%
С начала года
2.71%
6 месяцев
3.26%
1 год
4.21%
3 года*
7.45%
5 лет*
5.50%
10 лет*
11.04%

BVATX

1 день
0.18%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.01%
1 год
4.75%
3 года*
2.87%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEGIX и BVATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		2.71%1.91%4.81%12.52%-3.16%28.06%8.64%30.56%-0.62%20.94%
BVATX
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund		0.70%4.70%0.32%3.60%-5.59%-0.59%4.28%6.32%0.79%3.28%

Correlation

The correlation between BEGIX and BVATX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г.

-0.09

The correlation between BEGIX and BVATX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Equity Income Fund

Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund

Часто сравнивают с BEGIX:
BEGIX с BAFWXBEGIX с LBSAXBEGIX с TWEIXBEGIX с HDGYXBEGIX с IDIVXBEGIX с SGENXBEGIX с PEYAX
Часто сравнивают с BVATX:
BVATX с NQPBVATX с BBISXBVATX с STSCXBVATX с BBNTXBVATX с STRGXBVATX с BIBTXBVATX с DNYMX

Доходность на риск

BEGIX vs. BVATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEGIX
Ранг доходности на риск BEGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEGIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEGIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEGIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEGIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEGIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BVATX
Ранг доходности на риск BVATX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVATX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVATX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVATX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVATX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVATX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEGIX c BVATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) и Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund (BVATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEGIXBVATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
2.40

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
3.57

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.65

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

1.85

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.97

5.95

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEGIX vs. BVATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEGIX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BVATX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEGIX и BVATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEGIXBVATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

2.40

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.24

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.05

-0.49

Просадки

Сравнение просадок BEGIX и BVATX

Максимальная просадка BEGIX за все время составила -43.85%, что больше максимальной просадки BVATX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEGIX и BVATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEGIXBVATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.85%

-10.24%

-33.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-2.57%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.48%

-4.25%

-25.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.48%

-9.97%

-19.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.01%

-10.24%

-26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-0.95%

-18.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-1.61%

-4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

0.80%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BEGIX и BVATX

Sterling Capital Equity Income Fund (BEGIX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund (BVATX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что BEGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEGIXBVATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

0.81%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

1.64%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.60%

2.00%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

2.81%

+16.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

3.19%

+16.31%

Сравнение комиссий BEGIX и BVATX

BEGIX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BVATX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEGIX и BVATX

Дивидендная доходность BEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.82%, что больше доходности BVATX в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEGIX
Sterling Capital Equity Income Fund		26.82%27.63%26.84%9.81%8.44%3.01%1.73%9.81%10.16%11.59%2.06%8.83%
BVATX
Sterling Capital Virginia Intermediate Tax Free Fund		2.54%3.36%2.67%1.89%1.81%1.65%2.03%2.27%2.24%2.20%3.06%2.71%

Часто задаваемые вопросы

BEGIX and BVATX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEGIX has higher volatility (2.45%) compared to BVATX (0.81%). In terms of maximum drawdown, BEGIX dropped -43.85% vs BVATX's -10.24%.

BVATX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEGIX и BVATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор