Сравнение BEG с NRGU
BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. BEG is actively managed, while NRGU is passively managed. Their -0.07 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BEG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности BEG и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEG показывает доходность 202.96%, что значительно выше, чем у NRGU с доходностью 113.43%.
BEG
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- -47.72%
- 6 месяцев
- 17.69%
- С начала года
- 202.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
NRGU
- 1 день
- -9.74%
- 1 месяц
- 26.70%
- 6 месяцев
- 38.13%
- С начала года
- 113.43%
- 1 год
- 116.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.75M | $16.31M | $12.30M | |
| $4.51M | $4.31M | $3.75M |
Сравнение доходности по годам BEG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 202.96% | 1.77% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 113.43% | -7.80% |
Correlation
The correlation between BEG and NRGU is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRGU
Сравнение BEG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEG | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEG и NRGU
Максимальная просадка BEG за все время составила -82.08%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.08% | -57.50% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.53% | -26.39% | -39.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.36% | -25.70% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEG и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.19% | 77.95% | +150.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.19% | 88.71% | +139.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.19% | 88.71% | +139.48% |
Сравнение комиссий BEG и NRGU
BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEG и NRGU
Ни BEG, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BEG and NRGU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
BEG and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для BEG и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор