PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BEG с CURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BEG и CURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEG показывает доходность 202.96%, что значительно выше, чем у CURE с доходностью 9.84%.


BEG

1 день
5.12%
1 месяц
-47.72%
6 месяцев
17.69%
С начала года
202.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

CURE

1 день
3.57%
1 месяц
2.13%
6 месяцев
9.12%
С начала года
9.84%
1 год
68.16%
3 года*
9.07%
5 лет*
1.03%
10 лет*
13.70%
Всё время*
24.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$20.75M$16.31M$12.30M
$9.95M$8.81M$9.51M

Сравнение доходности по годам BEG и CURE


Correlation

The correlation between BEG and CURE is -0.10, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF

Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares

Доходность на риск

BEG vs. CURE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BEG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


CURE
Ранг доходности на риск CURE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CURE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CURE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CURE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CURE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CURE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BEG c CURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG) и Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares (CURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BEGCUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

BEG vs. CURE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEG и CURE

Максимальная просадка BEG за все время составила -82.08%, что больше максимальной просадки CURE в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEG и CURE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BEGCUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.08%

-69.19%

-12.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.53%

-12.82%

-52.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.36%

-18.16%

-6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BEG и CURE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BEGCUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

228.19%

46.03%

+182.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

228.19%

44.69%

+183.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.19%

49.87%

+178.32%

Сравнение комиссий BEG и CURE

BEG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CURE в 0.94%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BEG и CURE

BEG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CURE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BEG
Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CURE
Direxion Daily Healthcare Bull 3x Shares
1.03%1.12%1.17%2.02%0.38%0.02%0.17%0.40%0.70%0.18%

Часто задаваемые вопросы


BEG and CURE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.94% for CURE.

CURE has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for BEG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BEG and 0.94% for CURE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEG и CURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор