PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEEZ с TRND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEEZ с TRND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND).

BEEZ и TRND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. TRND - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot Fund of Funds Index. Фонд был запущен 3 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BEEZ и TRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEEZ и TRND

2026 (YTD)202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		-1.23%5.65%10.41%14.28%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		-1.05%6.03%11.97%8.00%

Доходность по периодам

С начала года, BEEZ показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у TRND с доходностью -1.05%.

BEEZ

1 день
0.54%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-2.97%
1 год
7.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRND

1 день
0.78%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.86%
3 года*
9.19%
5 лет*
4.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeytree U.S. Equity ETF

Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с BEEZ:
BEEZ с BDGSBEEZ с FDLBEEZ с ESGVBEEZ с VOOBEEZ с BLCRBEEZ с DJUNBEEZ с FTIF
Часто сравнивают с TRND:
TRND с QQQTRND с VTTRND с PTLCTRND с FLRTTRND с AORTRND с PTNQTRND с ISTB

Сравнение комиссий BEEZ и TRND

BEEZ берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TRND в 0.77%.

TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF

Доходность на риск

BEEZ vs. TRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEEZ
Ранг доходности на риск BEEZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
TRND
Ранг доходности на риск TRND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRND: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRND: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRND: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEEZ c TRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEEZTRNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

0.54

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

0.80

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.75

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

2.38

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEEZ vs. TRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEEZ на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRND равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEEZ и TRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEEZTRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

0.54

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.52

+0.29

Корреляция

Корреляция между BEEZ и TRND составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEEZ и TRND

Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности TRND в 2.34%

TTM2025202420232022202120202019
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		0.57%0.56%0.61%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRND
Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF		2.34%2.32%2.31%2.51%1.76%0.93%0.60%0.93%

Просадки

Сравнение просадок BEEZ и TRND

Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, примерно равная максимальной просадке TRND в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и TRND.

Загрузка...

Показатели просадок

BEEZTRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-17.88%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-8.00%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-5.47%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-5.32%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.51%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BEEZ и TRND

Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и Pacer Trendpilot Fund of Funds ETF (TRND) имеют волатильность 4.93% и 5.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEEZTRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.10%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

8.76%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

10.83%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

9.53%

+5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

11.13%

+4.06%