PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEEZ с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BEEZ с FTIF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF).

BEEZ и FTIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BEEZ - это активно управляемый фонд от Honeytree. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. FTIF - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Inflation Sensitive Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BEEZ и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BEEZ и FTIF

2026 (YTD)202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		-1.76%5.65%10.41%14.28%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		19.63%7.79%0.50%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, BEEZ показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 19.63%.

BEEZ

1 день
1.92%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-2.99%
1 год
6.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.42%
1 месяц
1.49%
С начала года
19.63%
6 месяцев
23.49%
1 год
32.50%
3 года*
12.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeytree U.S. Equity ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с BEEZ:
BEEZ с BDGSBEEZ с FDLBEEZ с ESGVBEEZ с VOOBEEZ с BLCRBEEZ с DJUNBEEZ с PSCX
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с SPYFTIF с FXIFXFTIF с QUALFTIF с SPYDFTIF с QQQ

Сравнение комиссий BEEZ и FTIF

BEEZ берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Доходность на риск

BEEZ vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEEZ
Ранг доходности на риск BEEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEEZ c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEEZFTIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.42

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

2.00

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.93

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

9.48

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEEZ vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEEZ на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEEZ и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEEZFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.42

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.69

+0.11

Корреляция

Корреляция между BEEZ и FTIF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEEZ и FTIF

Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности FTIF в 1.17%

TTM202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF		0.57%0.56%0.61%0.19%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.17%1.45%2.88%1.55%

Просадки

Сравнение просадок BEEZ и FTIF

Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и FTIF.

Загрузка...

Показатели просадок

BEEZFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-27.83%

+9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-17.27%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-0.57%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-6.28%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.51%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BEEZ и FTIF

Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что BEEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BEEZFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.25%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

11.64%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.47%

22.96%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.19%

19.28%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

19.28%

-4.09%