PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BEEZ с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BEEZ и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEEZ показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у BUFH с доходностью 2.45%.


BEEZ

1 день
-0.13%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.21%
1 год
2.20%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.82%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEEZ и BUFH


2026 (YTD)2025
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF
0.73%2.49%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
2.45%3.89%

Correlation

The correlation between BEEZ and BUFH is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.52

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Honeytree U.S. Equity ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Доходность на риск

BEEZ vs. BUFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BEEZ
Ранг доходности на риск BEEZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина

BUFH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEEZ c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeytree U.S. Equity ETF (BEEZ) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BEEZBUFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

BEEZ vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BEEZBUFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

2.91

-2.09

Просадки

Сравнение просадок BEEZ и BUFH

Максимальная просадка BEEZ за все время составила -18.62%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEZ и BUFH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BEEZBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.62%

-1.53%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.05%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-0.18%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BEEZ и BUFH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BEEZBUFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.91%

2.37%

+10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

2.37%

+12.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

2.37%

+12.69%

Сравнение комиссий BEEZ и BUFH

BEEZ берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BEEZ и BUFH

Дивидендная доходность BEEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BEEZ
Honeytree U.S. Equity ETF
0.55%0.56%0.61%0.19%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BEEZ and BUFH have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BEEZ is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BEEZ is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

BEEZ has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for BUFH.

BEEZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Honeytree and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for BEEZ and 0.95% for BUFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEEZ и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор