PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с QILGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с QILGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and QILGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while QILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 20.20%/yr for QILGX. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.75%/yr for QILGX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и QILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у QILGX с доходностью 8.43%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: -14.61% против 20.20% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

QILGX

1 день
-0.90%
1 месяц
5.44%
С начала года
8.43%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.74%
3 года*
28.18%
5 лет*
18.49%
10 лет*
20.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и QILGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		8.43%19.46%40.83%39.63%-24.86%30.46%38.39%32.01%1.52%25.42%

Correlation

The correlation between BEARX and QILGX is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

-0.87

The correlation between BEARX and QILGX has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с QILGX:
QILGX с FDTEXQILGX с SPYQILGX с VFIAXQILGX с VOOQILGX с VSGAXQILGX с VVIAXQILGX с VGT

Доходность на риск

BEARX vs. QILGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QILGX
Ранг доходности на риск QILGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QILGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QILGX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QILGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QILGX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c QILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXQILGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
1.67

-3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
2.35

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.34

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.72

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

5.55

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. QILGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа QILGX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и QILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXQILGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

1.67

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

0.88

-1.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.95

-1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.60

-0.62

Просадки

Сравнение просадок BEARX и QILGX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и QILGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXQILGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-53.48%

-42.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-15.55%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-24.71%

-19.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-30.05%

-22.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-31.68%

-48.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-1.19%

-94.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-8.96%

-52.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

4.83%

+5.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и QILGX

Текущая волатильность для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) составляет 2.87%, в то время как у Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что BEARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QILGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXQILGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.38%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

13.04%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

16.04%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

21.05%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

21.25%

-4.58%

Сравнение комиссий BEARX и QILGX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии QILGX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и QILGX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности QILGX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QILGX
Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund		2.85%3.09%6.60%1.47%13.57%19.44%7.47%5.07%10.33%7.40%0.55%11.76%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and QILGX have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QILGX has higher volatility (3.38%) compared to BEARX (2.87%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs QILGX's -53.48%.

QILGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и QILGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор