Сравнение BEARX с QIACX
BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and QIACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while QIACX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.37%/yr vs 16.78%/yr for QIACX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.75%/yr for QIACX.
Доходность
Сравнение доходности BEARX и QIACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у QIACX с доходностью 8.55%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: -14.37% против 16.78% соответственно.
BEARX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -7.45%
- С начала года
- -8.18%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -14.86%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- -14.37%
QIACX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 8.55%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 23.08%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 16.78%
Сравнение доходности по годам BEARX и QIACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.18% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 8.55% | 21.15% | 31.07% | 23.52% | -14.16% | 31.40% | 21.95% | 26.91% | -2.64% | 21.07% |
Correlation
The correlation between BEARX and QIACX is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | -0.88 |
The correlation between BEARX and QIACX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEARX vs. QIACX — Ранг доходности на риск
BEARX
QIACX
Сравнение BEARX c QIACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BEARX | QIACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.09 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 9.09 | -10.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BEARX и QIACX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и QIACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEARX | QIACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -60.11% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -8.65% | -7.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.46% | -19.41% | -25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -23.05% | -29.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.22% | -36.47% | -42.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.69% | 0.00% | -95.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -9.26% | -51.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.38% | 1.99% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и QIACX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEARX | QIACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.05% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | 10.08% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.61% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 17.45% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 18.62% | -1.93% |
Сравнение комиссий BEARX и QIACX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и QIACX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности QIACX в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.31% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 4.22% | 4.58% | 8.65% | 1.40% | 10.90% | 17.44% | 3.01% | 3.34% | 8.60% | 0.69% | 1.12% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
BEARX and QIACX have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (4.15%) compared to QIACX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs QIACX's -60.11%.
QIACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEARX и QIACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор