PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с QIACX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and QIACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while QIACX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.57%/yr vs 17.08%/yr for QIACX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.75%/yr for QIACX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -6.07%, что значительно ниже, чем у QIACX с доходностью 4.66%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: -14.57% против 17.08% соответственно.

BEARX

1 день
0.00%
1 месяц
2.59%
С начала года
-6.07%
6 месяцев
-5.46%
1 год
-14.79%
3 года*
-15.31%
5 лет*
-11.45%
10 лет*
-14.57%

QIACX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.99%
С начала года
4.66%
6 месяцев
4.04%
1 год
17.68%
3 года*
23.38%
5 лет*
14.72%
10 лет*
17.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и QIACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-6.07%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.66%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%-2.64%21.07%

Correlation

The correlation between BEARX and QIACX is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г.

-0.88

The correlation between BEARX and QIACX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с FIIFXBEARX с IVFIXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с JNUSXQIACX с SPYQIACX с AQGIXQIACX с FGRIXQIACX с FMILXQIACX с SCHGQIACX с FFLC

Доходность на риск

BEARX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BEARXQIACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
1.51

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.83
2.19

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.31

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.20

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

9.69

-11.33

BEARX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа QIACX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BEARX и QIACX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и QIACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-60.11%

-35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.71%

-8.65%

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-19.41%

-25.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-23.05%

-29.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.15%

-36.47%

-43.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.59%

-3.11%

-92.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-9.28%

-51.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

1.96%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и QIACX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.52%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

10.15%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

12.63%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

17.46%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

18.68%

-1.97%

Сравнение комиссий BEARX и QIACX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и QIACX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности QIACX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.15%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.37%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and QIACX have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (5.53%) compared to QIACX (4.52%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs QIACX's -60.11%.

QIACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и QIACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор