Сравнение BEARX с QIACX
BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and QIACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while QIACX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 16.89%/yr for QIACX. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.75%/yr for QIACX.
Доходность
Сравнение доходности BEARX и QIACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у QIACX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям QIACX по среднегодовой доходности: -14.61% против 16.89% соответственно.
BEARX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -18.52%
- 3 года*
- -16.62%
- 5 лет*
- -12.25%
- 10 лет*
- -14.61%
QIACX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 24.89%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 16.89%
Сравнение доходности по годам BEARX и QIACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | -8.97% | -12.42% | -20.34% | -18.67% | 17.78% | -23.78% | -22.95% | -19.95% | -5.96% | -15.76% |
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 6.94% | 21.15% | 31.07% | 23.52% | -14.16% | 31.40% | 21.95% | 26.91% | -2.64% | 21.07% |
Correlation
The correlation between BEARX and QIACX is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | -0.88 |
The correlation between BEARX and QIACX has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEARX vs. QIACX — Ранг доходности на риск
BEARX
QIACX
Сравнение BEARX c QIACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEARX | QIACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.41 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.71 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 12.68 | -14.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEARX | QIACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.70 | 1.95 | -3.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.72 | 0.90 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.88 | 0.91 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.57 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок BEARX и QIACX
Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и QIACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEARX | QIACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.75% | -60.11% | -35.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -8.65% | -10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.46% | -19.41% | -25.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.48% | -23.05% | -29.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.48% | -36.47% | -44.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -1.01% | -94.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.05% | -9.29% | -51.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 1.84% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BEARX и QIACX
Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEARX | QIACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.73% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 9.46% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.34% | 12.01% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 17.38% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 18.70% | -2.03% |
Сравнение комиссий BEARX и QIACX
BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEARX и QIACX
Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности QIACX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEARX Federated Hermes Prudent Bear Fd | 7.37% | 6.71% | 0.00% | 13.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QIACX Federated Hermes MDT All Cap Core Fund | 4.28% | 4.58% | 8.65% | 1.40% | 10.90% | 17.44% | 3.01% | 3.34% | 8.60% | 0.69% | 1.12% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
BEARX and QIACX have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEARX has higher volatility (2.87%) compared to QIACX (2.73%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs QIACX's -60.11%.
QIACX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BEARX и QIACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор