PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEARX с FTRFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEARX с FTRFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) and FTRFX (Federated Hermes Total Return Bond Fund) are both mutual funds - BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated, while FTRFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Federated. Over the past 10 years, BEARX returned -14.61%/yr vs 1.83%/yr for FTRFX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. BEARX charges 1.78%/yr vs 0.69%/yr for FTRFX.

Доходность

Сравнение доходности BEARX и FTRFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEARX показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у FTRFX с доходностью -0.29%. За последние 10 лет акции BEARX уступали акциям FTRFX по среднегодовой доходности: -14.61% против 1.83% соответственно.

BEARX

1 день
0.58%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-9.06%
1 год
-18.52%
3 года*
-16.62%
5 лет*
-12.25%
10 лет*
-14.61%

FTRFX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
-0.01%
1 год
4.97%
3 года*
3.41%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEARX и FTRFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.97%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		-0.29%7.28%1.02%4.23%-13.31%-0.47%9.19%9.42%-1.14%4.10%

Correlation

The correlation between BEARX and FTRFX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 1996 г.

0.12

The correlation between BEARX and FTRFX shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Federated Hermes Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX
Часто сравнивают с FTRFX:
FTRFX с ABNDXFTRFX с FTBFXFTRFX с FHYTXFTRFX с TGLMXFTRFX с LCTRXFTRFX с MCFIXFTRFX с TNUIX

Доходность на риск

BEARX vs. FTRFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FTRFX
Ранг доходности на риск FTRFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRFX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRFX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRFX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEARX c FTRFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) и Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEARXFTRFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.70
1.24

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.42
1.91

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.71

1.24

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.74

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.86

5.37

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEARX vs. FTRFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEARX на текущий момент составляет -1.70, что ниже коэффициента Шарпа FTRFX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEARX и FTRFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEARXFTRFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.70

1.24

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

-0.05

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.88

0.38

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.01

-1.03

Просадки

Сравнение просадок BEARX и FTRFX

Максимальная просадка BEARX за все время составила -95.75%, что больше максимальной просадки FTRFX в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEARX и FTRFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEARXFTRFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.75%

-17.95%

-77.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.52%

-2.86%

-16.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.46%

-6.57%

-37.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.48%

-17.95%

-34.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.48%

-17.95%

-62.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.72%

-3.29%

-92.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.05%

-2.25%

-58.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.52%

0.93%

+9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BEARX и FTRFX

Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Federated Hermes Total Return Bond Fund (FTRFX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что BEARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTRFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEARXFTRFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

1.38%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

2.79%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.34%

4.02%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

5.87%

+11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

4.78%

+11.89%

Сравнение комиссий BEARX и FTRFX

BEARX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии FTRFX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEARX и FTRFX

Дивидендная доходность BEARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности FTRFX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.37%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTRFX
Federated Hermes Total Return Bond Fund		4.25%4.22%3.48%2.95%2.25%3.17%4.36%3.08%3.19%2.91%3.33%3.23%

Часто задаваемые вопросы

BEARX and FTRFX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.87%) compared to FTRFX (1.38%). In terms of maximum drawdown, BEARX dropped -95.75% vs FTRFX's -17.95%.

FTRFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEARX и FTRFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор