PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDYN с WDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с WDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and WDIV (SPDR S&P Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. BDYN is actively managed, while WDIV is passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и WDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BDYN показывает доходность 8.12%, а WDIV немного выше – 8.20%.

BDYN

1 день
-0.86%
1 месяц
5.01%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WDIV

1 день
-1.21%
1 месяц
1.41%
С начала года
8.20%
6 месяцев
10.40%
1 год
21.84%
3 года*
16.97%
5 лет*
7.57%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и WDIV

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		8.12%3.68%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		8.20%4.17%

Correlation

The correlation between BDYN and WDIV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов BDYN и WDIV

Секторы
BDYN
WDIV

Технологии

30.5%
2.9%

Финансовые услуги

11.6%
23.1%

Промышленность

10.8%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
3.9%

Здравоохранение

9.3%
4.6%

Энергетика

5.7%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.4%

Коммунальные услуги

2.5%
13.8%

Сырьевые материалы

1.3%
3.1%

Недвижимость

0.1%
13.3%

Технологии

BDYN
30.5%
WDIV
2.9%

Финансовые услуги

BDYN
11.6%
WDIV
23.1%

Промышленность

BDYN
10.8%
WDIV
12.1%

Коммуникационные услуги

BDYN
10.0%
WDIV
9.8%

Потребительский циклический сектор

BDYN
9.6%
WDIV
3.9%

Здравоохранение

BDYN
9.3%
WDIV
4.6%

Энергетика

BDYN
5.7%
WDIV
7.1%

Потребительский защитный сектор

BDYN
3.4%
WDIV
6.4%

Коммунальные услуги

BDYN
2.5%
WDIV
13.8%

Сырьевые материалы

BDYN
1.3%
WDIV
3.1%

Недвижимость

BDYN
0.1%
WDIV
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

SPDR S&P Global Dividend ETF

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с FYLDBDYN с VTBDYN с IBITBDYN с DRIVBDYN с BLCRBDYN с DGRO
Часто сравнивают с WDIV:
WDIV с SCHDWDIV с SCHYWDIV с VYMWDIV с WLDRWDIV с VIGIWDIV с SPYWDIV с IVV

Доходность на риск

BDYN vs. WDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN
WDIV
Ранг доходности на риск WDIV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDIV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDIV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDIV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDIV: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c WDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDYN vs. WDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDYNWDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.16

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.46

+0.76

Просадки

Сравнение просадок BDYN и WDIV

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и WDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNWDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-42.34%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.61%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.25%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-5.85%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.33%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и WDIV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNWDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

10.18%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

12.77%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

15.40%

-1.23%

Сравнение комиссий BDYN и WDIV

И BDYN, и WDIV имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и WDIV

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности WDIV в 4.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.01%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDIV
SPDR S&P Global Dividend ETF		4.04%4.27%4.63%4.73%5.12%4.15%5.55%3.99%4.42%3.62%4.32%5.03%

Часто задаваемые вопросы

BDYN and WDIV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDYN and WDIV have the same expense ratio: 0.40% per year.

WDIV has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 2.01% for BDYN.

They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и WDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор