PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDYN с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с VXUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds. BDYN is actively managed, while VXUS is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 14.25%.

BDYN

1 день
-0.86%
1 месяц
5.01%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и VXUS

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		8.12%3.68%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%4.81%

Correlation

The correlation between BDYN and VXUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов BDYN и VXUS

Секторы
BDYN
VXUS

Технологии

30.5%
18.1%

Финансовые услуги

11.6%
22.3%

Промышленность

10.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
4.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.4%

Здравоохранение

9.3%
7.1%

Энергетика

5.7%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.0%

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Сырьевые материалы

1.3%
7.6%

Недвижимость

0.1%
2.6%

Технологии

BDYN
30.5%
VXUS
18.1%

Финансовые услуги

BDYN
11.6%
VXUS
22.3%

Промышленность

BDYN
10.8%
VXUS
16.1%

Коммуникационные услуги

BDYN
10.0%
VXUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

BDYN
9.6%
VXUS
8.4%

Здравоохранение

BDYN
9.3%
VXUS
7.1%

Энергетика

BDYN
5.7%
VXUS
5.2%

Потребительский защитный сектор

BDYN
3.4%
VXUS
5.0%

Коммунальные услуги

BDYN
2.5%
VXUS
3.2%

Сырьевые материалы

BDYN
1.3%
VXUS
7.6%

Недвижимость

BDYN
0.1%
VXUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с VTBDYN с FYLDBDYN с DRIVBDYN с IBITBDYN с BLCRBDYN с DGRO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

BDYN vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDYN vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDYNVXUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.12

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.39

+0.84

Просадки

Сравнение просадок BDYN и VXUS

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-35.97%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.99%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-8.22%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и VXUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

15.21%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.05%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.16%

-2.99%

Сравнение комиссий BDYN и VXUS

BDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и VXUS

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что меньше доходности VXUS в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.01%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

BDYN and VXUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for BDYN.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.01% for BDYN.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор