Сравнение BDYN с TLT
BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. BDYN is actively managed, while TLT is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности BDYN и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDYN показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -1.19%.
BDYN
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -2.13%
Сравнение доходности по годам BDYN и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 7.89% | 3.61% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -1.19% | -1.68% |
Correlation
The correlation between BDYN and TLT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDYN vs. TLT — Ранг доходности на риск
BDYN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TLT
Сравнение BDYN c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDYN | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.07 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDYN и TLT
Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDYN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -48.35% | +37.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -40.99% | +39.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -13.94% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDYN и TLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDYN | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 9.35% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.78% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 14.83% | -0.20% |
Сравнение комиссий BDYN и TLT
BDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDYN и TLT
Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности TLT в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 2.02% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.64% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
BDYN and TLT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for BDYN.
TLT has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.02% for BDYN.
BDYN is categorized as Global Equities, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для BDYN и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор