PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDYN с SPGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с SPGM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and SPGM (SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF) are both Global Equities funds. BDYN is actively managed, while SPGM is passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for SPGM.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и SPGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у SPGM с доходностью 12.88%.

BDYN

1 день
-0.86%
1 месяц
5.01%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPGM

1 день
-0.87%
1 месяц
4.94%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.62%
1 год
31.70%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.48%
10 лет*
12.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и SPGM

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		8.12%3.68%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		12.88%4.50%

Correlation

The correlation between BDYN and SPGM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.97

Сравнение распределения секторов BDYN и SPGM

Секторы
BDYN
SPGM

Технологии

30.5%
27.4%

Финансовые услуги

11.6%
16.4%

Промышленность

10.8%
13.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.2%

Здравоохранение

9.3%
8.2%

Энергетика

5.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.8%

Коммунальные услуги

2.5%
2.2%

Сырьевые материалы

1.3%
3.9%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

BDYN
30.5%
SPGM
27.4%

Финансовые услуги

BDYN
11.6%
SPGM
16.4%

Промышленность

BDYN
10.8%
SPGM
13.1%

Коммуникационные услуги

BDYN
10.0%
SPGM
8.5%

Потребительский циклический сектор

BDYN
9.6%
SPGM
9.2%

Здравоохранение

BDYN
9.3%
SPGM
8.2%

Энергетика

BDYN
5.7%
SPGM
4.5%

Потребительский защитный сектор

BDYN
3.4%
SPGM
4.8%

Коммунальные услуги

BDYN
2.5%
SPGM
2.2%

Сырьевые материалы

BDYN
1.3%
SPGM
3.9%

Недвижимость

BDYN
0.1%
SPGM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с VTBDYN с FYLDBDYN с IBITBDYN с DRIVBDYN с BLCRBDYN с DGRO
Часто сравнивают с SPGM:
SPGM с VTSPGM с VOOSPGM с VXUSSPGM с CWISPGM с QWLDSPGM с SWRD.ASSPGM с SPGP

Доходность на риск

BDYN vs. SPGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN
SPGM
Ранг доходности на риск SPGM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c SPGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDYN vs. SPGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDYNSPGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.47

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.66

+0.57

Просадки

Сравнение просадок BDYN и SPGM

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и SPGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNSPGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-33.97%

+23.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.50%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.87%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-4.81%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и SPGM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNSPGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.35%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

12.88%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

16.03%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

17.57%

-3.40%

Сравнение комиссий BDYN и SPGM

BDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и SPGM

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SPGM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.01%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGM
SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF		1.79%1.89%1.98%2.09%2.37%1.94%1.45%2.46%1.89%2.29%1.87%3.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, BDYN and SPGM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPGM is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPGM is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for BDYN.

BDYN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.79% for SPGM.

They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.09% for SPGM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и SPGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор