PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDYN с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. BDYN is actively managed, while SOXX is passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%.

BDYN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.27%
С начала года
7.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и SOXX

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		7.89%3.61%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%18.22%

Correlation

The correlation between BDYN and SOXX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов BDYN и SOXX

Секторы
BDYN
SOXX

Технологии

33.2%
100.0%

Промышленность

12.1%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Энергетика

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

BDYN
33.2%
SOXX
100.0%

Промышленность

BDYN
12.1%
SOXX

-

Финансовые услуги

BDYN
11.5%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

BDYN
10.7%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

BDYN
10.1%
SOXX

-

Здравоохранение

BDYN
9.6%
SOXX

-

Энергетика

BDYN
5.8%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

BDYN
3.6%
SOXX

-

Коммунальные услуги

BDYN
1.9%
SOXX

-

Сырьевые материалы

BDYN
1.4%
SOXX

-

Недвижимость

BDYN
0.2%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с FYLDBDYN с VTBDYN с BLCRBDYN с IBITBDYN с ACWIBDYN с DGRO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

BDYN vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDYNSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.41

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

6.19

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

22.06

—

BDYN vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDYN и SOXX

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-70.21%

+59.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-19.01%

+17.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-19.92%

+18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и SOXX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

20.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

36.86%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

42.42%

-27.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

37.83%

-23.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

34.30%

-19.67%

Сравнение комиссий BDYN и SOXX

BDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и SOXX

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.02%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

BDYN and SOXX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.40% for BDYN.

BDYN has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.28% for SOXX.

BDYN is categorized as Global Equities, while SOXX is Semiconductors. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор