PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDYN с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с IWM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. BDYN is actively managed, while IWM is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 17.07%.

BDYN

1 день
-0.86%
1 месяц
5.01%
С начала года
8.12%
6 месяцев
8.71%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
-1.37%
1 месяц
3.52%
С начала года
17.07%
6 месяцев
15.83%
1 год
39.10%
3 года*
17.88%
5 лет*
6.11%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и IWM

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		8.12%3.68%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		17.07%3.48%

Correlation

The correlation between BDYN and IWM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.79

Сравнение распределения секторов BDYN и IWM

Секторы
BDYN
IWM

Технологии

30.5%
19.5%

Финансовые услуги

11.6%
15.8%

Промышленность

10.8%
17.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.8%

Здравоохранение

9.3%
15.8%

Энергетика

5.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.1%

Коммунальные услуги

2.5%
3.0%

Сырьевые материалы

1.3%
4.5%

Недвижимость

0.1%
5.7%

Технологии

BDYN
30.5%
IWM
19.5%

Финансовые услуги

BDYN
11.6%
IWM
15.8%

Промышленность

BDYN
10.8%
IWM
17.1%

Коммуникационные услуги

BDYN
10.0%
IWM
2.0%

Потребительский циклический сектор

BDYN
9.6%
IWM
7.8%

Здравоохранение

BDYN
9.3%
IWM
15.8%

Энергетика

BDYN
5.7%
IWM
6.0%

Потребительский защитный сектор

BDYN
3.4%
IWM
2.1%

Коммунальные услуги

BDYN
2.5%
IWM
3.0%

Сырьевые материалы

BDYN
1.3%
IWM
4.5%

Недвижимость

BDYN
0.1%
IWM
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с FYLDBDYN с VTBDYN с IBITBDYN с DRIVBDYN с BLCRBDYN с DGRO
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

BDYN vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDYN vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDYNIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.05

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.37

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BDYN и IWM

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-59.05%

+48.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.49%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-10.77%

+8.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и IWM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.75%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

19.20%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

22.52%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

23.04%

-8.87%

Сравнение комиссий BDYN и IWM

BDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и IWM

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности IWM в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.01%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.88%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

BDYN and IWM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for BDYN.

BDYN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.88% for IWM.

BDYN is categorized as Global Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор