Сравнение BDYN с IAU
BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. BDYN is actively managed, while IAU is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности BDYN и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDYN показывает доходность 7.89%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -7.85%.
BDYN
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 7.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -8.22%
- 6 месяцев
- -13.74%
- С начала года
- -7.85%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 11.28%
Сравнение доходности по годам BDYN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 7.89% | 3.61% |
IAU iShares Gold Trust | -7.85% | 18.19% |
Correlation
The correlation between BDYN and IAU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDYN vs. IAU — Ранг доходности на риск
BDYN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IAU
Сравнение BDYN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDYN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.14 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDYN и IAU
Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDYN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -45.14% | +34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -26.36% | +25.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -16.00% | +14.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDYN и IAU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDYN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 27.79% | -13.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 18.35% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.05% | -1.42% |
Сравнение комиссий BDYN и IAU
BDYN берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDYN и IAU
Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 2.02% | 2.18% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDYN and IAU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for BDYN.
BDYN has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.00% for IAU.
BDYN is categorized as Global Equities, while IAU is Gold. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для BDYN и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор