PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDYN с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с ERX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%). BDYN is actively managed, while ERX is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. BDYN charges 0.40%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 7.89%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 57.54%.

BDYN

1 день
-0.93%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
6.27%
С начала года
7.89%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ERX

1 день
1.76%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
39.75%
С начала года
57.54%
1 год
68.66%
3 года*
19.68%
5 лет*
34.10%
10 лет*
-10.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и ERX

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		7.89%3.61%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		57.54%2.66%

Correlation

The correlation between BDYN and ERX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов BDYN и ERX

Секторы
BDYN
ERX

Технологии

33.2%

-

Промышленность

12.1%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Коммуникационные услуги

10.7%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Энергетика

5.8%
100.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

BDYN
33.2%
ERX

-

Промышленность

BDYN
12.1%
ERX

-

Финансовые услуги

BDYN
11.5%
ERX

-

Коммуникационные услуги

BDYN
10.7%
ERX

-

Потребительский циклический сектор

BDYN
10.1%
ERX

-

Здравоохранение

BDYN
9.6%
ERX

-

Энергетика

BDYN
5.8%
ERX
100.0%

Потребительский защитный сектор

BDYN
3.6%
ERX

-

Коммунальные услуги

BDYN
1.9%
ERX

-

Сырьевые материалы

BDYN
1.4%
ERX

-

Недвижимость

BDYN
0.2%
ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с FYLDBDYN с VTBDYN с BLCRBDYN с IBITBDYN с ACWIBDYN с DGRO
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

BDYN vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ERX
Ранг доходности на риск ERX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDYNERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.64

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.12

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.95

—

BDYN vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDYN и ERX

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-99.54%

+88.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-29.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-92.05%

+90.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-67.18%

+65.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

11.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и ERX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.63%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

42.09%

-27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

51.72%

-37.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

68.92%

-54.29%

Сравнение комиссий BDYN и ERX

BDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и ERX

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ERX в 1.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.02%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.62%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%

Часто задаваемые вопросы

BDYN and ERX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

BDYN has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.62% for ERX.

BDYN is categorized as Global Equities, while ERX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 1.09% for ERX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор