PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDYN с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDYN с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. BDYN is actively managed, while DBO is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BDYN charges 0.40%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности BDYN и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDYN показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

BDYN

1 день
0.45%
1 месяц
4.35%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.21%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDYN и DBO

2026 (YTD)2025
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		8.61%3.68%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-6.75%

Correlation

The correlation between BDYN and DBO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

-0.27

Сравнение распределения секторов BDYN и DBO

Секторы
BDYN
DBO

Технологии

30.5%

-

Финансовые услуги

11.6%
116.0%

Промышленность

10.8%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Здравоохранение

9.3%

-

Энергетика

5.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

BDYN
30.5%
DBO

-

Финансовые услуги

BDYN
11.6%
DBO
116.0%

Промышленность

BDYN
10.8%
DBO

-

Коммуникационные услуги

BDYN
10.0%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

BDYN
9.6%
DBO

-

Здравоохранение

BDYN
9.3%
DBO

-

Энергетика

BDYN
5.7%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

BDYN
3.4%
DBO

-

Коммунальные услуги

BDYN
2.5%
DBO

-

Сырьевые материалы

BDYN
1.3%
DBO

-

Недвижимость

BDYN
0.1%
DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dynamic Equity Active ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с BDYN:
BDYN с LENSBDYN с VTBDYN с FYLDBDYN с DRIVBDYN с BLCRBDYN с IBITBDYN с DGRO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

BDYN vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDYN
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDYN c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BDYN vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDYNDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.25

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.02

+1.26

Просадки

Сравнение просадок BDYN и DBO

Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDYNDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.85%

-90.18%

+79.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.19%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-52.68%

+52.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-62.25%

+60.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

8.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BDYN и DBO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDYNDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

34.58%

-20.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.14%

32.31%

-18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.14%

31.79%

-17.65%

Сравнение комиссий BDYN и DBO

BDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDYN и DBO

Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDYN
iShares Dynamic Equity Active ETF		2.00%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы

BDYN and DBO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

BDYN has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.95% for DBO.

BDYN is categorized as Global Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 0.78% for DBO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDYN и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор