Сравнение BDYN с BNO
BDYN (iShares Dynamic Equity Active ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BDYN is a Global Equities fund actively managed by iShares, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. BDYN is actively managed, while BNO is passively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. BDYN charges 0.40%/yr vs 1.00%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности BDYN и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDYN показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 43.86%.
BDYN
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -25.93%
- С начала года
- 43.86%
- 6 месяцев
- 41.93%
- 1 год
- 39.47%
- 3 года*
- 17.61%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам BDYN и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 5.84% | 3.61% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 43.86% | -5.82% |
Correlation
The correlation between BDYN and BNO is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDYN vs. BNO — Ранг доходности на риск
BDYN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNO
Сравнение BDYN c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dynamic Equity Active ETF (BDYN) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDYN | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDYN и BNO
Максимальная просадка BDYN за все время составила -10.85%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDYN и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDYN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.85% | -87.06% | +76.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -32.25% | +29.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -40.10% | +38.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BDYN и BNO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDYN | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.33% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 41.20% | -26.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 35.70% | -20.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 36.70% | -21.85% |
Сравнение комиссий BDYN и BNO
BDYN берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BNO в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDYN и BNO
Дивидендная доходность BDYN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | 2.06% | 2.18% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BDYN and BNO have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BDYN is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BDYN is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.00% for BNO.
BDYN has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for BNO.
BDYN is categorized as Global Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: iShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.40% for BDYN and 1.00% for BNO.
Подберите оптимальное распределение для BDYN и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор