PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDT.TO с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDT.TO с USD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BDT.TO (Bird Construction Inc.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, BDT.TO returned 21.30%/yr vs 61.60%/yr for USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDT.TO и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bird Construction Inc. (BDT.TO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BDT.TO торгуется в CAD, в то время как USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BDT.TO показывает доходность 105.46%, что значительно выше, чем у USD с доходностью 90.85%. За последние 10 лет акции BDT.TO уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 21.30% против 61.60% соответственно.

BDT.TO

1 день
-2.52%
1 месяц
16.65%
С начала года
105.46%
6 месяцев
108.90%
1 год
113.57%
3 года*
96.72%
5 лет*
47.94%
10 лет*
21.30%

USD

1 день
2.38%
1 месяц
0.42%
С начала года
90.85%
6 месяцев
100.80%
1 год
215.10%
3 года*
114.35%
5 лет*
69.89%
10 лет*
61.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDT.TO и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BDT.TO
Bird Construction Inc.		105.46%13.11%85.68%85.25%-12.93%28.05%19.21%24.56%-36.53%16.72%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		90.85%54.68%159.93%220.96%-66.57%104.17%64.17%101.70%-20.74%69.42%

Correlation

The correlation between BDT.TO and USD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bird Construction Inc.

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с BDT.TO:
BDT.TO с ARE.TOBDT.TO с BDGI.TOBDT.TO с KBHBDT.TO с CEU.TOBDT.TO с ITBBDT.TO с QSR.TOBDT.TO с HXQ.TO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

BDT.TO vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDT.TO
Ранг доходности на риск BDT.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDT.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDT.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDT.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDT.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDT.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDT.TO c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDT.TOUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
3.33

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.11

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.42

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

6.77

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.88

18.43

-4.55

BDT.TO vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDT.TO на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USD равному 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDT.TO и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDT.TO и USD

Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, что меньше максимальной просадки USD в -86.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDT.TOUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-86.16%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.20%

-32.00%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.63%

-63.50%

+20.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.81%

-76.18%

+33.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.13%

-76.18%

+13.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-12.75%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-31.89%

+13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.21%

11.73%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BDT.TO и USD

Текущая волатильность для Bird Construction Inc. (BDT.TO) составляет 18.03%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.59%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDT.TOUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.03%

29.59%

-11.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

52.35%

-24.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.03%

65.11%

-24.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.77%

77.41%

-42.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

70.02%

-36.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDT.TO и USD

Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности USD в 0.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDT.TO
Bird Construction Inc.		1.45%2.95%2.25%2.94%4.85%3.97%4.89%5.45%6.38%3.85%8.38%5.84%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.25%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BDT.TO and USD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор